Как вычислить корреляцию в Микрософт Excel

Created on Saturday, 28 January 2012 05:55 Written by Edward

Вы уже сталкивались с необходимостью вычислить степень связи двух статистических размеров и выяснить формулу, по которой они коррелируют? Обычный человек может задать вопрос, для чего это по большому счету возможно необходимо. Как ни необычно, это вправду не редкость необходимо.

Знание точных корреляций может оказать помощь вам получать бешенные деньги, если вы, скажем, биржевой трейдер. Неприятность в том, что почему-то эти корреляции никто не раскрывает (страно, не правда ли?).

Давайте посчитаем их сами! Для примера, я решил попытаться посчитать корреляцию рубля к доллару через евро. Давайте разберем, как это делается детально.

Эта статья запланирована на продвинутый уровень владения Микрософт Excel. В случае если вам некогда просматривать всю статью, вы имеете возможность скачать файл и разобраться с ним самостоятельно.

Если вы довольно часто сталкиваетесь с необходимостью сделать что-то подобное. настоятельно советую поразмыслить о покупке книги Статистические вычисления в среде Excel .

Что принципиально важно знать о корреляциях

Дабы вычислить точную корреляцию, нужно иметь точную выборку, чем больше она будет, тем точнее будет итог. Для целей данного примера я забрал ежедневную выборку валютных котировок за 10 лет. Эти имеется в свободном доступе, я их брал с сайта http://oanda.com.

Что я, фактически, сделал

(1) В то время, когда у меня были данные, я начал с того, что проверил степень корреляции этих двух комплектов данных. Для этого я воспользовался функцией CORREL (КОРРЕЛ) — о ней есть немного информации тут. Она возвращает степень корреляции двух диапазонов данных.

Итог, прямо скажем, оказался не особенно впечатляющим (всего около 70%). А по большому счету говоря, степень соотношения двух размеров принято вычислять, как квадрат данной величины, то

имеется корреляция оказалась точной примерно на 49%. Это мало!

(2) Мне это показалось весьма необычным. Какие конкретно неточности имели возможность закрасться в мои расчеты? Исходя из этого я решил выстроить график и взглянуть, что имело возможность случиться.

График был простоен намерено с разбивкой по годам, дабы возможно было визуально заметить, где рвет корреляцию. График оказался вот таким

(3) Из графика разумеется, что на диапазоне около 35 рублей за евро корреляцию начинает рвать на две части. Вследствие этого она и оказалась недостоверной. Нужно было выяснить в связи с чем это происходит.

(4) По цвету видно, что эти сведенья относятся к 2007, 2008, 2009 годам. Само собой разумеется! Периоды экономических пиков и спадов в большинстве случаев недостоверны статистически, что и случилось в этом случае.

Исходя из этого я попытался исключить из данных эти периоды (ну и для проверки, я проверрил степень корреляции данных в этом периоде). Степень корреляции лишь этих данных образовывает 0.01%, другими словами она отсутствует в принципе. Но без них эти коррелируют примерно на 81%. Это уже достаточно точная корреляция.

Вот график с функцией.

Предстоящие шаги

Теоретически, функцию корреляции возможно уточнить, в случае если перевести ее из линейной в экспоненциальную либо логарифмическую. Наряду с этим статистическая достоверность корреляции вырастает примерно на один процент, но сложность применения формулы увеличивается неимоверно. Исходя из этого для себя я ставлю вопрос: а необходимо ли это в действительности?

Решать вам — для каждого конкретного случая.

Анализ данных и графиков корреляции разрешает улучшить ее достоверность весьма значительно. Основываясь на взятых итогах возможно заявить, что направления коррелируют в периоды обычной экономики (не на пике и дне) на 81% по формуле EUR/RUR=23.279EUR/USD + 7.2776.

Расчеты вы имеете возможность взглянуть, скачав файл внизу.

Источник: youcanexcel.ru

Расчет корреляции Спирмена в SPSS

Важное на сайте:

• Как поставить в степень в ворде?
• Как правильно инвестировать в пифы?
• Как правильно использовать календарь форекса?
• Как правильно писать адрес?
• Как правильно выбрать парикмахерские курсы?

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Что показывает коэффициент корреляции

  Корреляция Разглядим следующую задачу. Была совершена серия измерений двух случайных размеров X и Y. причем измерения проводились попарно: т.е. за одно…

• Как посчитать курс валют

  Любая страна имеет собственную национальную валюту. Цена финансовой единицы любой страны возможно выразить в финансовых единицах другого страны. Это и…

• Как посчитать маржу и наценку в excel

  маржи и Понятие наценки (в народе еще говорят «зазор») схожи между собой. Их легко спутать. Исходя из этого сперва четко определимся с отличием между…

• Как посчитать конверсию валют

  Whats Участник Имеется весьма хороший перевод статьи о конверсии. Нашёл статью и сделал его человек что в свое время открыл мне глаза на эту отрасль. ?…

• Как правильно посчитать курс валют

  Как совершить операцию по обмену валюты В первую очередь для совершения таковой операции, как продажа либо приобретение зарубежной валюты необходимо быть…

• Как правильно посчитать курс рубля к гривне

  Техно Как вычислять курс рубля к гривне — От Немцов Роман Васильевич — Мар 24, 2015 11:55 Курс украинской гривны к рублю на сегодня. кросс и Динамика…