Как зарабатывать на фьючерсах

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как зарабатывать на фьючерсах

торговые роботы и Биржевая торговля

Как получить более 100% годовых на фьючерсе на индекс РТС, проводя менее 3 сделок в месяц?

Создатель Дмитрий Власов марта — 22 — 2010 Комментариев: 35

Всем привет!

В прошлые дни было опубликовано пара статей, посвященных АРБИТРАЖУ и СКАЛЬПИНГУ .

Сейчас, дабы оправдать наименование отечественного БЛОГа (СКАЛЬПИНГ, АРБИТРАЖ, ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ) опубликую краткую статью, посвящённую механическим торговым системам (МТС). Так как как раз МТС являются нужным фундаментом для построения роботизированных автоматических торговых систем (АТС).

на данный момент особенной популярностью пользуется высокочастотный трейдинг, предполагающий проведение огромного числа сделок.  Это и скальпинг. проводимый фактически вручную и высокочастотные стратегии, торгуемые роботами (о чём в обязательном порядке поболтаем на страницах отечественного БЛОГа чуть позднее). Это вправду малорисковые и высокодоходные стратегии.

Но что делать тем людям, каковые желали бы применять потенциал российского фондового рынка, но не имеют возможности либо жажды всегда находится перед монитором? Эти люди задаются резонным вопросом:

— А возможно ли получить, в случае если проводить всего пара сделок в неделю, а лучше в месяц?

Единственное, что необходимо – умение и желание генерировать возможность и здравые идеи и умение контролировать эти идеи на жизнеспособность.

Как пример – приведу сейчас совокупность, которая (не обращая внимания на то, что трудится с пятиминутками) проводит менее 3-х сделок в месяц – но разрешает стабильно получать.

Итак, данные:

1)    Рабочий инструмент – фьючерс на индекс РТС. Сообщу сходу, что при тестировании употреблялся фьючерс на индекс, у которого была изъята первая 60 секунд в начале сессии. Это сделано намерено, т.к. российский срочный рынок славится огромной неэффективностью на открытии – и ту цену, которая отображается в первую 60 секунд торгов на графике возможно взять либо по громадному везению, либо по громадному блату…

2)    ТаймФрейм – пятиминутки.

3)    Рабочая группа – 4 пункта на сделку, проскальзывание 100 пунктов на сделку.

4)    Направление сделок – входим и в приобретение и в продажу.

5)    Мысль совокупности:

При торговле мы планируем определять поддержки и значимые уровни сопротивления (кто просматривал книгу Джесси Ливермора, знает, что такие уровни он именует «базисные точки»).

, если цена пробивает значимый уровень сопротивления вверх – будем входить в сделку на приобретение. В случае если же цена пробивает уровень помощи вниз, будем реализовывать фьючерс.

Необходимое условие – перед сделкой ставим СтопЛосс . Не напрасно так как говорят, что бываю трейдеры храбрые бывают ветхие. но не бывает ветхих храбрых трейдеров!

Значимые уровни будем определять следующим образом:

В случае если цена откатила от максимума на определенное количество процентов, будем вычислять, что цена организовала значимый уровень сопротивления. И , если цена пробивает данный уровень вверх – будем брать.

В случае если цена выросла от минимума на определённое количество процентов – думаем, что организован значимый уровень помощи. Подобно – при пробитии ценой этого уровня вниз – будем реализовывать.

СтопЛосс будем определять на основании показателя ATR (данный показатель характеризует волатильность актива за определённый период времени).

Тестирование совокупности будем проводить в  программе Wealth-Lab Pro (5.4). Из-за чего как раз в данной программе? Так как имеется и Омега и МетаСток

и АмиБрокер? Давайте снова отвечу смешным рассказом:

— WealthLab лучше чем MetaStock.

— Чем лучше.

— Чем MetaStock.

В случае если серьёзно – необходимо будет целый отдельный пост сделать для сравнения программ для тестирования торговых систем.

Итак, вот ещё часть данных для определения результата:

1)    Начальная сумма (пускай будет 300 000 пунктов – в рубли легко перевести возможно, исодя из того, что соимость одного пункта образовывает 2 цента).

2)    Рискуем в каждой отдельной сделке не более чем 0,6% от наличного капитала. Из-за чего так мало? Мы не гонимся за супердоходностью.

Основное  — плавная эквити и приемлимый уровень просадок.

3)    Период тестирования – с января 2006 по финиш декабря 2009 года.

Что же у нас оказалось?

В следствии поиска отличных показателей выяснилось:

1)    Уровень сопротивления определяется по окончании того, как цена откатилась от максимумов на 3,2%. Покупаем при пробитии данного уровня вверх, выставляя наряду с этим СтопЛосс, равный 1,1 * ATR (13).

2)    Уровень помощи определяется по окончании того, как цена встала от минимумов на 4,4%. Реализовываем при пробитии данного уровня вниз, выставляя наряду с этим СтопЛосс, равный 1,1 * ATR (13).

3)    При торговле так отечественные 300 000 рублей в начале 2006 года превратятся в 7,8 млн. рублей в конце 2009 года.

А вот и главные показатели:

1)    Уровень просадки (этот показатель я наблюдаю раньше всего):

Рисунок №1:

Как видим, большая просадка образовывает 32% от задействованного капитала.

2)    Кривая трансформации капитала:

Рисунок №2:

Форма кривой – всегда растёт вверх (и во время роста рынка и во время падения рынка а также на протяжении флета. Причём особенное внимание направляться обратить на то, что Cash (насыщенный зелёный цвет) всегда составляет достаточно большую величину. Из этого следует один очень важный практический вывод. Целый собственный торговый капитал возможно поделить на 2 части:

  • Первая часть – для осуществления торговли (отвлекается в качестве ГО) – может находится на брокерском счёте.
  • Вторая часть – может находится, допустим на депозите и генерировать дополнительные постоянные доходы. В случае если учитывать ещё доходы от данной части – эквити будет ещё более ровной.

3)    Главные показатели совокупности:

Рисунок №3:

Что тут что означает – кое-какие из Вас разберутся легко, а новичкам – планирую рассказать это в следующих постах.

4)    Ну и последний показатель, что желал сейчас продемонстрировать – как распределяются прибыльные и убыточные месяцы:

Рисунок №4:

Любой столбик синиго цвета тут – это доход за месяц. Любой красный столбик – это убыточный месяц.

Как видим, средняя доходность в месяц образовывает 8,09%. На мой взор, весьма хорошо, в особенности в случае если учитывать, что всего за 4 года было совершено всего 116 сделок.

В следующих постах я планирую выложить тут код данной совокупности в WealthLab . И поведать, как возможно всецело автоматизировать торговлю по совокупности (как по данной, так и по каждый) посредством программы FinLab.MTS.

Так что помните подписываться на последующие статьи по RSS либо e-mail .

Источник: finlabportal.ru

Как заработать 1900 Евро с 1 сделки на фьючерсах

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: