Что такое баланс маржи

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Что такое баланс маржи

Управление капиталом показывает фантастические результаты, потому, что может снабжать рост прибыли в геометрической прогрессии. В значительной мере как раз низкие требования по марже на товарных и фьючерсных рынках делают вероятным геометрический рост. Потому, что на этих рынках маржа низка, она ни при каких обстоятельствах не вступает в игру всецело. К примеру, маржа по одному договору на зерно образовывает примерно 800 долларов.

Я использую торговую систему, которая допускает большое негативное ценовое перемещение в размере примерно 2.000 долларов на договор. При таком проседании консервативный способ фиксированных пропорций применял бы дельту в 1.000 долларов. Это указывает, что потенциальные убытки в таковой обстановки превышают и требования по марже, и требования приращения капитала по стратегии управления.

Допустим, для торговли зерном вам нужно всего 800 долларов на счете, потенциальное негативное перемещение цены образовывает 2.000 долларов на договор, исходя из этого на счете вы должны иметь более 2.000 долларов. Вправду, 2.000 долларов на вероятный проигрыш, плюс резерв на неточность, плюс запас маржи на случай убытков. Разумнее всего положить на счет не меньше 4.000 долларов. Так, в случае если стоимости идут против вас, то на счете все-таки будет оставаться хватает средств, дабы продолжить торговлю.

Кроме этого, число контрактов не увеличится , пока размер счета не увеличится на 1.000 долларов. В таковой ситуации маржа кроме того и не вступает в игру.

Более большой начальный баланс не свидетельствует, что риск возрастает. Эта сумма никак не воздействует на неспециализированные результаты управления капиталом. Таковой баланс трейдеру руководить капиталом, не обращая внимания на маржевые требования.

На фондовом рынке, начиная со 100 акций, при переходе к 200 акций вы совершите предварительные расчеты, подобные тем, что я обрисовал выше. Обстановка похожая: ставка маржи строго пропорциональна цене акции. В случае если цена образовывает 50 долларов за акцию, то вам нужно иметь, по крайней мере, 25 американских долларов, дабы приступить к торговле. В случае если цена 100 долларов за акцию, то вам потребуется, по крайней мере, 50 долларов. Предположим, что вы торгуете ценными бумаги по 50 долларов.

Риск вероятного перемещения цены против вас на протяжении нескольких сделок образовывает 10 долларов. Так, вам потребуется примерно 25 долларов для маржи плюс 10 долларов на вероятное негативное ценовое перемещение. В случае если прибавить ко мне допуск на неточность, окажется приблизительно 40 долларов.

В соответствии с консервативным способом фиксированных пропорций для повышения числа акций на 1 требуется еще 5 долларов. Но неприятность содержится в том, что вам не хватит 5 долларов для маржи, в то время, когда необходимо будет расширить количество акций. Исходя из этого оптимальнее в качестве начального баланса забрать сумму

в 75 долларов. Таблица показывает уровни требований и капитала по марже, нужные для 1, 2 и т. д. контрактов.

Начав с баланса в 75 долларов для торговли одним договором, вы сможете продолжать торговлю, наряду с этим маржа кроме того не будет оказывать влияние на рост капитала в геометрической прогрессии, снабжаемый способом фиксированных пропорций. Достаточно произвести простые математические расчеты: нужная маржа/дельта = количество контрактов, при котором дельта снабжает маржу, требуемую для повышения количества контрактов на единицу. В случае если маржа = $25, а дельта = $5, то: $25/$5 = 5

Начальный баланс определяется посредством следующих расчетов: сперва нужно вычислить неспециализированную маржу для 5 акций: 5 акций х $25 = $ 125

Во-вторых, нужно вычислить сумму, снабжающую рост числа акций до 5 при применении 5 долларовой дельты: ((число акций х число акций) — число акций) / 2 х дельта = общая сумма (($5х$5)-$5)/2х$5 = $50

После этого вы вычитаете эти 50 долларов из неспециализированной маржи (на 5 акций) и приобретаете сумму начального баланса: $125-$50 =$75

В случае если дельта равна 6 долларам, то расчеты будут смотреться так:

$25 / $ 6 = 4

4х$25 =$100

($4 х$4- $4)/ $2 х$4 =$ 24

$100-$24 = $76 (начальный баланс)

Большая часть трейдеров открывают торговлю не с одной акции. Начиная со 100 акций вы сумеете выяснить изначальные требования, увеличив значения соответствующим образом. Кроме этого, вы не обязаны наращивать позиции по 100 штук акций, вы имеете возможность начать наращивать по 10 или по 50 акций по собственному усмотрению.

Выбранное число акций оптимальнее принять за условную единицу. Увеличив количество торговых единиц на 10 штук один раз, вы должны и в будущем увеличивать акции по 10 штук. Дабы направляться этому правилу, вам необходимо вычислить начальный баланс с учетом убытков от торговли 100 акциями и рост убытков в возможности по 10 акций за сделку.

В случае если негативное ценовое перемещение образовывает 10 долларов на акцию, то неспециализированный убыток составит 1.000 американских долларов, исходя из начального баланса, но наряду с этим дельта для повышения числа акций на 10 равна 50 долларам. В этом случае возможно воспользоваться таблицей:

Эта таблица говорит о том, что затевать торговлю возможно, располагая дополнительными 500 долларами на счете, дабы исключить неприятности, которые связаны с маржей, применяя те же самые концепции управления капиталом, что и при с товарными либо фьючерсными рынками. Определенный допуск на 1.000 долларов убытков кроме этого не мешает управлению капиталом, потому, что вам нужен рост прибыли.

Источник: www.aetosforex.com

quik обучение как посмотреть баланс

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: