Что такое торговый робот?

В последнее десятилетие на мировых биржах брокеров-людей во многом потеснили т.н. торговые роботы — компьютерные программы, специальные для биржевой торговли. О связанных с ними опасностях я недавно писал в статье Экономический кризис — бунт автомобилей?. Ну а сейчас пришло время более основательно разобраться: что же это за зверь таковой — торговый, либо биржевой, робот.

Кремниевый трейдер

Роботы, самостоятельно ведущие торги на бирже, — это не более чем намерено созданные программы. Основываясь на математических методах, они смогут самостоятельно отслеживать показатели разных индексов на фондовой бирже и на базе взятых разрешённых совершать сделки по приобретению либо продаже. Простой количество сделок робота многократно превышает количество сделок, каковые совершают люди.

Значительно чаще торговые роботы употребляются скальперами — так именуют трейдеров, каковые играются на малом трансформации цены инвестиционного инструмента за маленький временной отрезок. Собственные торговые позиции скальперы держат открытыми в течение маленького периода на протяжении торговой сессии, приобретая с каждой из них малого прибыль либо убыток. Ясно, что без помощи компьютера тут обойтись сложно.

Абсолютные преимущества торговых роботов — их высокое быстродействие и избавленность от влияния антропогенного фактора. В следствии популярность торгового ПО растет: в августе более 55% заявок на операции с бумагами на бирже ММВБ были поданы инвесторами, применяющими торговых роботов. Самих роботов было 70. Для сравнения: до января 2009 года их было вдвое меньше.

ММВБ стала фаворитом среди мировых бирж по числу заявок, поданных роботами. Данный показатель для германской Deutsche Boerse образовывает 42%, для Английской фондовой биржи — 30%.

Задача торговых программ — вовсе не только помогать трейдерам в рутинной работе. Их сверхзадача — воплощать в судьбу торговые стратегии, каковые тяжело либо вовсе нереально реализовать вручную. По сути, биржевой робот — это заблаговременно заданный метод заключения сделок.

Ну и, само собой, это ПО, в котором этот метод реализован, и которое разрешает машинально его использовать в настоящей торговле.

Эксперты в большинстве случаев дробят биржевых роботов на две группы — трендовые (дирекционные, либо направленные) и арбитражные. Они соответствуют различным типам торговых стратегий. Примечательно, что на Западе более популярны трендовые роботы, а в Российской Федерации — арбитражные.

Простая задача трендового робота — как возможно раньше уловить тенденцию роста или падения котировок и открыть позицию. По окончании чего вовремя ощутить разворот тренда и успеть зафиксировать прибыль (другими словами реализовать акции или валюту). Со своей стороны, арбитражный робот обязан приобретать прибыль, выявляя перекосы в стоимостях на аналогичные либо тесно связанные активы на различных рынках.

Кстати, брокер-человек в полной мере может применять торговую программу не для извлечения прибыли, а для раздувания количеств торгов. Это разрешает ему повысить собственный место в рейтингах. Опасность тут кроется в том, что робот может ненароком принести хозяину убытки.

Методы торговли

Вы, возможно, удивитесь, но самые простые биржевые роботы — это методы торговли, заданные в. Микрософт Excel либо подобной программе. При таких условиях в большинстве случаев не

требуется глубоких познаний в программировании, и трейдер может обойтись сомостоятельно. Эксперты говорят: Разработать программу не тяжело, основное — подобрать действенную торговую стратегию. Грубо говоря, все современные торговые роботы — потомки тех, экселевских.

Участники рынка трейдерского ПО обожают поболтать об неестественном интеллекте в собственных программах, но скоро замолкают, в то время, когда доходит до конкретики.

Второй момент: громадным и специальным программам по биржевой торговле очень важно оперативно выводить заявки на биржу — счет идет на доли секунды. Исходя из этого требуется прямое подключение к биржевому шлюзу, другими словами программа-робот будет запущена не у инвестора на компьютере, а у брокера, и будет обмениваться информацией напрямую с ПО торговой площадки.

Сейчас, по различным оценкам, программы-роботы выполняют от 30% до 50% сделок на фондовых, срочных и валютных рынках планеты. Механические торговые системы принято вычислять одними из самые эффективных и надежных способов торговли. В первую очередь, автоматическая торговля оказывает помощь трейдерам в продаже больших пакетов ценных бумаг.

Заявка разбивается на пара небольших, и они неспешно выводятся на биржу по определенному методу.

Согласно точки зрения большинства экспертов, роботам нужен спокойный рынок, лишенный форс-мажоров и гэпов (резких скачков котировок, каковые на графиках выглядят как разрывы). Но в реальности так не бывает. И вот тут одно из главных преимуществ торговых роботов — отсутствие пресловутого антропогенного фактора — оборачивается уже против самих автоматизированных торговых систем. Представьте себе обстановку, подобную 11 сентября 2001-го.

Трейдер-человек способен мгновенно оценить все вероятные последствия, спрогнозировать (в общем) реакцию мировых рынков и властей и т.д. При необходимости он по большому счету остановит торги — форс-мажор имеется форс-мажор. А робот? Он заметит только резкие разнонаправленные колебания котировок, каковые тут же постарается применять в интересах собственного хозяина. И без того поступят все роботы в один момент, начав быстро раскачивать и без того нестабильный рынок.

В случае если роботов не отключить (что и было сделано 9/11), последствия смогут быть сокрушительными.

В простые торговые дни робот принимает решения машинально и проводит операции, не разрешая субъективной оценке забрать верх над объективным техническим расчетом. Считается, что роботы более действенны в кратковременной внутридневной торговле, которая в большинстве случаев строится на индикаторах теханализа. Отсутствие чувств оказывает помощь и в то время, когда дело доходит до фиксации убытков — продажи падающих в цене активов.

Имеется у роботрейдинга и еще один серьёзный недочёт: человек не в состоянии всегда контролировать правильность данных, каковые выдает механическая торговая система либо биржевой робот — равно как и правильность его действий. В случае если внезапно в программе случился сбой, она может продолжительное время генерировать некорректные сигналы на совершение сделок, что приведет к катастрофическим убыткам.

Резюме

В случае если механизм совершения операций на данной конкретной бирже возможно алгоритмизировать, а сам трейдер не в состоянии (либо не желает) лично обработать целый количество данных, имеет суть передать торговлю роботу. Действительно, это вероятно лишь на ликвидных рынках — исходя из этого программисты пишут роботов для FORTS, ММВБ, и арбитражных роботов, торгующих в один момент на обеих площадках. Но на практике нереально взять действенный метод, трудящийся сейчас и неизменно.

Исходя из этого удел торговой программы-робота — корректировки алгоритма и постоянные апгрейды.

Виктор ДЕМИДОВ

Источник: old.kv.by

Торги на бирже Возможности и риски

Важное на сайте:

• Что такое товарная биржа
• Что такое трейдинг
• Что такое валютная позиция
• Что такое валютный рынок
• Что такое валютный рынок forex? торговля на форекс для новичков

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Как стать трейдером на бирже

  Как стать трейдером Давайте вместе с Вами совместно разберем все по порядку, дабы была чёткость и ясность понимания смысла инвестиций, биржевых…

• Как заработать деньги на бирже

  Торговля на бирже завлекает многих. Популярность этого вида дохода разъясняется тем, что биржевые спекулянты способны за считанные 60 секунд сделать…

• Кто является членами фондовой биржи

  34 ФОНДОВАЯ БИРЖА Опытным игроком фондовой биржи (организатора торговли) из создания организационных, технологических, информационных, правовых и других…

• Во сколько заканчиваются торги на форекс

  Возвратиться » торговля с профи » Во какое количество заканчиваются торги на форекс Форекс на автопилоте как получить на форекс от 10 000 уже много всего…

• Как торговать на бирже ммвб

  Главные направления деятельности ММВБ На ММВБ проходят межбанковские торги зарубежной валютой, количество которых в 2002г. составил 65 миллиардов…

• Какие биржи существуют

  Виды бирж Изучению изюминок работы бирж, их структуры, состава органов управления оказывает помощь их классификация, т.е. объединение в определенные…