Исторический анализ стакана котировок

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Исторический анализ стакана котировок

Размещено в Роботы

Данный заказ очевидно заслуживает того, дабы написать о нем. Необыкновенный.

Клиент — скальпер. Делает в течение сотни сделок и торгового дня десятки. Имеет определенный совокупность, основанную на опыте.

Появилась необходимость создания пакета инструментов, каковые бы помогали Клиенту переложить часть процессорной работы, исполняемой его мозгом, на процессор компьютера. Пускай экскаватор трудится .

Не обращая внимания на мои старания, разрешение Клиента получено на публикацию лишь одного индикатора, самого несложного. Это инструмент для визуализации состояния стакана котировок не только в моменте, но и на истории. Динамика трансформации количеств лотов в стакане и их размещения даёт массу информации для для того чтобы трейдера.

Сдобрю неинтересное повествование порцией лирики.

Аллегорично стакан котировок возможно представить в виде военных действий двух армий — быков и медведей. Любая армия имеет определённые укреплённые пределы сопротивления (доты, траншеи, колючая проволока

). При отечественных биржевых армий такими пределами выступают уровни цены, на которых (либо около которых) установлены большие заявки (либо масса заявок). Эти уровни неслучайны — они формируются на основании совокупности свободных ответов массы трейдеров.

  • К примеру, в случае если довольно громадный процент трейдеров видит уровень сопротивления на графике цены (независимо от того, каким методом взят ими данный вывод), то в районе этого уровня обязательно будет скопление заявок на продажу. Наряду с этим плотность количеств будет возрастать к середине этого предела и поведение для того чтобы облака заявок будет достаточно стабильным за счет громадного количества небольших трейдеров. В один момент все эти небольшие трейдеры снять/выставить/перенести собственные заявки не смогут.
  • Уровни сопротивления также будут организовываться большим игроком. В случае если на определённом уровне в стакане виден большой (опорный) лот, он в большинстве случаев подпирается большим числом лотов небольших игроков, выставляющих собственные заявки перед ним. Расчет на возможность сыграть на откате от громадного лота, выступающего в роли цементной стенки. Такие уровни характеризуются равномерным ростом выставленных количеств от начала области до цены опорной заявки. По окончании опорной заявки в большинстве случаев идет провал количеств. Вторая особенность таких уровней — полная зависимость всего предела от действий громадного игрока. При снятии опорной заявки область исчезает фактически сходу, при перемещении — практически сходу двигается перемещается за ней.
  • Разновидностью большого игрока есть маркет-мейкер. Он в большинстве случаев играется громадными количествами, подпирающими с двух сторон текущую цену инструмента. По действиям маркет-мейкера (относительным перемещением ног и спредом между ними) возможно с громадной уверенностью прогнозировать предстоящее развитие обстановки (глупые маркет-мейкеры живут недолго).

Так, замечая историю трансформации котировок в стакане, возможно взять познание кратковременных возможностей рынка, основываясь не только на своем понимании его, а на совокупном взоре массы игроков.

Линия цены последней сделки. Боевые действия в нашем случае бывают нескольких типов. Кое-какие из них:

  • Обмен выстрелами по передовым пределами соперника без покидания окопов. По аналогии с торгами — это продажи и попеременные покупки приблизительно одними и тем же количествами. Наряду с этим никакого значительного продвижения в ту либо иную сторону не происходит, погибшие бойцы срочно заменяются новобранцами. Таковой рынок характеризуется равенством сил обеих сторон и отсутствием какого-либо тренда. Более дальние пределы сопротивлений в этом случае в большинстве случаев не проявляют никакой динамики. Ни по стоимостям, ни по количествам. Обед )
  • Второй вариант — массовое

    наступление одной из армий. Дан приказ ему на Запад либо какие-то новости. Характеризуется двумя качествами — массовое убиение защитников нападающими и занятие их окопов. Наряду с этим защитники или уничтожаются либо в панике бегут. Особенно прекрасно бегство видно на втором-третьем пределах. Большое количество перебежчиков. Пленных не берут.

  • Кроме этого вероятен вариант, в то время, когда в кустах был забыт рояль по рынку входит кто-то громадный и неповоротливый, без артподготовки и предупреждений. Резкий выпад на вражескую территорию без каких-либо предварительных действий с обеих сторон в большинстве случаев сопровождается резкой атакой.
  • Плотность передовых рубежей обороны и ширина демаркационной полосы весьма красноречиво характеризуют текущую ликвидность инструмента. Отступление одной из сторон на фоне отсутствия активных военных действий — явный опережающий сигнал.
  • А вдруг заявки съедает маркет-мейкер — это жжж совсем неспроста.

Познание происходящего в моменте кроме этого дает возможности для предсказания кратковременных возможностей.

Вот скриншот для того чтобы рода сражения на курсе евро-доллар. Продемонстрирован лишь стакан котировок и сам индикатор. Все результаты автоматического анализа отключены.

Это тиковый таймфрейм. Индикатор срабатывает на каждой сделке по выбранному инструменту. Тёмная линия в середине окна — это график цены евро-доллар. Зелёные линии снизу — это заявки на приобретение.

Яркость линии характеризует относительное количество контрактов, выставленных по данной цене. Чем бросче линия — тем больше заявок установлено. Красные линии сверху — это заявки на приобретение.

Мы видим текущее его изменение и состояние стакана в истории.

на данный момент очевидно прослеживается сильное скопление заявок на продажу на передней линии, имеющих большой суммарный количество. Согласно данным разведки, видевшей карты соперника индикатор, соперник накапливает силы для наступления. Наряду с этим защита быков смотрится слабо.

По окончании одного-двух окопов имеется безлюдная территория и лишь дальше более-менее укрепленный район. Потом за этим районом стоят удочки ( разовые ордера большого количества) алготрейдеров, ожидающие резкие проколы в расчете на последующий откат. Они всегда перемещаются, что сигнализирует нам о присутствии роботов, а не о действиях живых трейдеров. Опоры на эти заявки сделать нереально.

А дальше уж Рейстаг видно.

В левой части графика была предпринята попытка быков начать атаку — случился сдвиг зеленых линий вперед (вверх). Оказалось, что эта набег была авантюрой и нисколько не впечатлила медведей — никакой паники, отступления (сдвига линий) либо трансформации количеств ни на каких уровнях не случилось. Атакующие был казнены в упор, а медведи срочно перешли в наступление — линии сдвинулись вниз, количества возросли. В следствии быкам было нужно дать медведям пара пунктов.

В момент создания скриншота у медведей намерения так же, как и прежде в полной мере важные.

upd. До тех пор пока писал статью, медведи быков таки укатали.

Весьма интересно понаблюдать данный индикатор в паре с индикатором продаж и объёмов покупок. Забавная картина не редкость на утренних гэпах, в то время, когда имеется возможность сравнить содержимое стакана на закрытие прошлого дня с тем, что осталось на утро.

На скриншоте продемонстрирована история за 2-3 секунды. Анализ истории на большем промежутке времени дает намного больше понимания, в особенности о характере действий больших игроков. Разные обстановки повторяются из раза в раз в течении многих дней — видны методы разных роботов, торгующих более-менее заметным количеством.

Написано с применением AmiSharp. Быстродействие — 1 тик. Загрузка процессора Dual-Core 2ГГц на 1 индикаторе (Амиброкер+AmiSharp +Quik) 18%.

Источник: bot4sale.ru

Подробный анализ стакана #1. Вы этого ждали 🙂

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: