Как торговать фьючерсами в quik

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Торговля фьючерсами (Базы).

Статья не моя, но будет крайне полезна для тех, кто желает разобраться в базах фьючерсной торговли. Мной внесены только комментарий и небольшие правки в конце.

Что необходимо знать перед тем, как начать торговать фьючерсами, дабы по глупости не попасть на деньги, не довести сделку до настоящей поставки и не сломать отношения с брокером? С чего начать, в случае если показалось желание поработать на интернациональном срочном рынке? Где отыскать необходимую информацию?

Давайте разглядим целый процесс, начинающийся с происхождения неудержимого жажды инвестировать в конкретный товарный актив и заканчивающийся сделкой, на примере одного из деятельно торгуемых фьючерсных контрактов. Для примера будем вычислять, что новичок решил инвестировать в золото, но все нижеприведенные рассуждения и методы будут актуальны и для других инструментов срочного рынка, будь то нефть, платина, говядина, пшеница, древесина, кофе и без того потом.

Итак, в первую очередь выясняем тикер инструмента. Для этого идем на сайт биржи – с 99% возможностью необходимый инструмент найдется или на CME (www.cmegroup.com ), или на ICE (www.theice.com ), это два самых больших биржевых холдинга. Наблюдаем раздел либо пункт меню «Products». На сайте CME в меню находим необходимый подраздел «Metals», где в колонке «Precious» видим фьючерс на золото «GC Gold».

На открывшейся страничке, посвященной фьючерсу на золото, находим ссылку на спецификацию договора — «Contract Specifications », которая нам еще неоднократно пригодится. В данной таблице сведены все главные универсальные эти по фьючерсу, среди них и тикер, он в строчке «Product Symbol» – GC.

Потом нам необходимо определить, фьючерс с поставкой в каком месяце есть на данный момент самоё ликвидным – так как, как возможно заметить в строке спецификации «Listed Contracts», параллельно торгуется более 20 контрактов на золото с различным сроком поставки. Чтобы отыскать самый деятельно торгуемый, зайдем в раздел «фьючерсы» на сайте BarChart. Данный сайт оптимален тем, что не считая месяцев сходу показывает их биржевое обозначение.

Слева находим необходимый нам раздел “Metals”, выбираем в открывшейся таблице первую строке «Gold».

Затем мы заметим все 20 «золотых» контрактов, котирующихся на 5 лет вперед. Нам нужна колонка “Volume”, где мы находим самый громадный количество. В случае если количества двух соседних месяцев фактически равны, то выбираем дальний, потому, что это указывает, что идет процесс перехода с ближнего месяца на следующий. В большинстве случаев, самый ликвидный фьючерс торгуется с поставкой через 1-2 месяца от текущей даты. В нашем случае самым активным оказывается Июнь 2012. Его полный тикер, как видно в первой колонке, GCM12.

Другими словами к биржевому тикеру GC, отысканному в прошлом пункте, прибавляется M12 – года и код месяца. Месяц постоянно обозначается одной буквой (полный перечень из 12 знаков в календарном порядке: F,G,H – J,K,M – N,Q,U – V,X,Z). Год в коде обозначается двумя последними цифрами.

Следующее, что нужно знать – последний сутки торгов и сутки начала поставок по фьючерсу. Особенно в случае если поставка будет не через 2-3 месяца, а уже в текущем. Знать эти даты нужно чтобы не остаться с договором на руках в последние часы его существования.

При таком развитии событий, в лучшем случае, нужно будет закрывать его на неликвидном рынке с огромными спрэдами, а в нехорошем – нарваться на поставку и думать, чем заплатить за коробку с золотыми слитками и куда их позже сбыть.

Рекомендуется переходить из одного договора в второй как минимум за пара рабочих дней до начала поставок , если фьючерсы торгуются каждый месяц, и за полторы-две семь дней, если они торгуются поквартально. Чтобы заметить даты завершения торгов и начала требований поставок (ЛТД, Last Trading Day и FND, First Notice day), возвращаемся на сайт биржи, на страницу спецификации. Находим в том месте ссылку «Product Calendar», которая выдает нам очередную таблицу.

В ней наблюдаем на строчок, соответствующую отечественному денежному инструменту – JUN 2012 GCM12 – и видим, что последний сутки торгов по нему 27.06.11, а начало запросов на поставку — уже 31.05.11. Так, нужно закрыть данный договор и открыть следующий за несколько дней до конца мая.

Переходим к денежным вопросам. Необходимо выяснить, сколько контрактов мы можем купить, исходя из количества средств на отечественном торговом счете, и останется ли в том месте хватает денег на случай, в случае если по окончании сделки рынок внезапно отправится не в отечественную сторону. Такие расчеты на срочном рынке проводятся на основании маржинальных залогов.

При открытии позиции по любому договору на счету фиксируется сумма, размер которой определяется биржей и изменяется достаточно редко. Эта сумма станет недоступной для применения на все время, пока мы являемся обладателем срочного договора, и освободится сразу после его закрытия. На сайте биржи огромные таблицы залогов не весьма приятны для восприятия, исходя из этого идем на сайт R.J.O’Brien, где хранится эргономичная сводная таблица маржинальных залогов для самых популярных контрактов (в формате pdf). Отечественный фьючерс на золото GC числится в разделе

CMX — COMEX (это часть CME, исторически занимающаяся драгметаллами). Наблюдаем в колонку «Spec Init», это Initial Margin — начальная маржа. По золоту она на данный момент равна $10,125. Это значит, что при счете $15,000 мы можем оперировать лишь одним договором, при счете $35,000 — не более чем тремя.

Следующая колонка «Spec Mnt» — поддерживающая маржа (Maintenance Margin), в нашем случае $7,500. В случае если счет опустится ниже данной суммы (умноженной на количество имеющихся контрактов), раздастся звонок разгневанного брокера («Hello, Margin Call!»), и придется или закрывать позицию (т.е. фиксировать убытки), или оперативно вносить на счет дополнительные деньги (до отметки не ниже начальной маржи).

Не обращая внимания на то, что электронные торги по фьючерсам проходят фактически круглосуточно, у них имеется паузу в работе. Помимо этого, не в любое время они проходят деятельно. В спецификации на сайте биржи необходимо взглянуть торговые часы (строки «Hours»), не забыв перевести их в местное время. Договор на золото GC торгуется с 45-минутным перерывом (16:15 – 17:00 в Чикаго; для Москвы отличие –9 часов).

Самые активные электронные торги фактически совпадают по времени с хорошими торгами в зале биржи, каковые ведутся в форме открытого аукциона. По золоту торги «на полу» чикагской биржи проходят в будние дни с 7:20 до 12:30, либо с 16:20 до 21:30 по Москве.

Что еще может пригодиться? Из данных, размещённых в спецификации, возможно вычислить цена минимального шага цены, полную торговое плечо и стоимость контракта. Для этого воспользуемся строками «Contract Size» и «Minimum Fluctuation».

Количество 1 договора по золоту GC – 100 тройских унций (приблизительно 3,1 кг). Минимальное перемещение цены — $0,10 за унцию. Это значит, что при минимальном перемещении цены золота в какую-либо сторону отечественный счет будет «квантово» изменяться на $10 (100 унций * 10 центов).

Из личного опыта, большая часть денежных инструментов на срочном рынке «шагает» по $5 — $15 за тик. Потом, посмотрим размерность котировки – в строчке «Price Quotation» мы видим, что публикующаяся на бирже котировка – это цена одной унции золота в центах и долларах. На данный момент одна унция, исходя из последней биржевой сделки по GCM12, оценивается в $1672,9 — мы можем заметить эту и другие котировки на странице «Quotes». Полная цена договора равна его количеству, умноженному на котировку.

Это значит, что полная цена одного «золотого» фьючерса на вашем счете равна $167,290 – более 167 тысяч долларов! Сравнив маржинальный залог, требующийся для сделки с этим договором, и его полную цена, вычисляем плечо – $10,125 к $167,290 – оно примерно равняется 1. 17. Для сравнения, на фондовом рынке США плечо в лучшем случае 1. 4.

Как торговать фьючерсами в quik

Итак, сейчас мы знаем как обозначается фьючерс, по какому поставочному месяцу ведутся самые активные торги и в то время, когда они заканчиваются, в какое время суток оптимальнее принимать участие в биржевой торговле и какое количество для этого необходимо держать денег на счете. На примере сделки с фьючерсом на золото мы разобрали фактически целый метод начала трейдинга. В принципе, этих знаний достаточно, дабы брать и реализовывать каждые срочные договора на электронных торгах в Соединенных Штатах.

На вопросы «так, все-таки, брать либо реализовывать? и в то время, когда как раз?» отвечают фундаментальный и теханализ, являющиеся главной темой сотен книг по трейдингу. И последний совет для новичков — не забудьте забрать у собственного брокера «катастрофический» телефон отдела Trading Desk, по которому возможно будет экстренно поставить заказ либо закрыть сделку, в случае если внезапно пропадет доступ в Интернет либо выйдет из строя компьютер с торговой платформой.

Успешного Вам трейдинга!

Мой комментарий.

В статье всё написано достаточно детально и ясно, но хотелось бы заострить внимание на кое-какие вопросы.

Торговля фьючерсами весьма похожа на Форекс трейдинг с некоторыми отличиями. Возможно выделить 4 главные изюминки:

1)    Фьючерсы имеют дату истечения (дату поставки товара). В случае если сделку на Форексе возможно держать неограниченно продолжительно, то на фьючерсном рынке – через месяц (либо квартал) случится автоматическое закрытие торговой позиции.

2)    На фьючерсы не начисляются свопы. Они уже заложены в самой цене фьючерсного договора.

3)    Вместо кредитного плеча употребляется «залоговая маржа» (это аналог кредитного плеча). Для различных контрактов залог возможно различным! Имейте это ввиду.

4)    Цена пункта (тика) на фьючерсах кроме этого может очень сильно различаться на разных договорах.

Во всем остальном фьючерсы похожи на Форекс. Прибыльные стратегии, обучение, видео – всё это одинаково применимо и в том месте и в том месте.

Одна из самых распространённых торговых платформ для торговли фьючерсами – это quik (квик). Легко – без излишеств, но для чайников подойдёт.

Кстати, приготовьтесь к тому, что за торговую платформу нужно будет заплатить! Да-да! Это на Форексе торговый терминал предоставляют безвозмездно…

Одним из популярнейших торговых инструментов среди российских трейдеров есть фьючерс на индекс РТС. Имеются кроме этого валютные фьючерсы (аналог валютных пар FOREX).

Видео по этому вопросу:

Источник: blog-forex.org

Учимся зарабатывать на фьючерсах

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

  • Какими фьючерсами лучше торговать

    Сведите к минимуму утраты Самое основное – это сократить утраты и разрешить набегать прибыли. Это , но на практике все в противном случае. Многие…

  • Как торговать фьючерсами

    Современный рынок опционов и фьючерсов есть наибольшей торговой площадкой, сочетающей в себе стабильность, современную инфраструктуру, гарантии,…

  • Как торговать на бирже через интернет

    Как торговать на бирже через интернет (Рейтинг: 0. Войдите, прошу вас, для голосования.) Loading. Возможно любой из нас хотя бы раз в жизни слышал о…

  • Как торговать фьючерсами – особенности торговли

    Фьючерсный договор представляет собой обязательства двух сторон. Одна из них обязуется поставить в определенный срок актив, вторая сторона обязуется…

  • Как торговать на фортс

    Самыми увлекательными инструментами для торговли в Российской Федерации являются, конечно же, опционы и фьючерсы. Раньше, из-за казавшейся сложности…

  • Чем отличается торговля фьючерсами от forex / форекс.

    Что такое фьючерсы? Фьючерсы на форексе. Фьючерс (или фьючерсный договор) – это один из видов производных денежных инструментов (деривативов). В этом…