Операции хеджирования занимают особенное место во всемирной денежной совокупности, и на финансовом рынке, к которому относится и спот-рынок Forex, подобные схемы употребляются кроме того чаще, чем на остальных торговых площадках. К сожалению, преимущества «хеджа» трейдеры поймут по окончании того, как привычные совокупности начинают давать сбои, исходя из этого сейчас коротко разглядим главные стратегии хеджирования Форекс-рисков .
По большому счету, синонимом термина «хеджирование» есть «страхование», т.е. инвесторы и трейдеры прибегают к подобным системам для защиты собственных позиций либо капитала от колебаний рыночных стоимостей. Как пример возможно привести две хороших и понятных обстановки.
Пример №1. Инвестор желает приобрести акции ETF-фонда, что специализируется на индексе SP500 и выплачивает хорошие барыши, но он не желает брать на себя риск вероятного колебания цены акции. Для решения появившейся неприятности инвестор покупает ценные бумаги фонда и реализовывает фьючерс на SP500, создавая «замок».
Пример №2. Только что была рассмотрена обстановка на фондовом рынке, а сейчас разберём пример ближе в теме. Частенько большие компании выполняют операции хеджирования на Форекс по следующему методу — берут наличную зарубежную валюту и реализовывают соответствующие фьючерсы на бирже, в следствии чего образуются утраты на рабочих группах и спредах.
Но кроме того в случае если курс валюты обвалится (либо вырастет) на десятки процентов, денежное положение организации останется неизменным.
Так, основную задачу хеджирования Форекс-сделок возможно обрисовать одним выражением – «не утратить», но на современном валютном рынке понятие хеджа намного шире, поскольку оно распространяется на индексные стратегии, портфельные спекуляции, спред-трейдинг и т.д. Вот сейчас и разглядим, как возможно использовать хеджирование в рамках возможностей терминала MetaTrader.
Хеджирование форекс-рисков
В большинстве случаев, трейдеры разбирают курс валюты в «вакууме», т.е. строят техническую разметку лишь на одной паре, игнорируя тренды на остальных инструментах. В этом случае возрастает риск поддаться эффекту толпы, заняв позицию против глобального тренда.
Чтобы верно осуществить операцию хеджирования на Форекс, потребуется вычислить особые индексы, к примеру, для аммериканского доллара и евро существуют официальные индексы, но спекулянту никто не запрещает создавать личные инструменты для анализа остальных валют. Дабы не создавать путаницу, разглядим пример:
На графике выше представлена динамика курса GBPUSD, а в нижнем окне вычислен особый индекс на базе следующих направлений: GBPEUR, GBPCHF, GBPCAD, GBPNZD,
GBPAUD и GBPNOK (курс норвежской кроны учитывается и при расчёте индекса американского доллара, исходя из этого данную валюту кроме этого направляться включить в формулу).
Не рассчитывая никаких дополнительных коэффициентов корреляции между курсом и индексом фунта GBPUSD делается разумеется, что в паре с долларом США английский фунт выбился из неспециализированного тренда. Получается, что глобально в мире британская валюта укрепляется, исходя из этого её направляться лишь брать, наряду с этим, дабы хеджирование Форекс сделки не потеряло начальный суть, нужно брать не отдельные пары, а сходу все инструменты, вошедшие в индекс.
Так, даже в том случае, если одна пара отклонится от общего тренда, прибыль по остальным компенсирует данную утрату. Данный торговый подход активно используется на денежных рынках.
Еще две нужные темы:
Хеджирование в Форекс-компаниях сделок с драгметаллами
Сейчас во многих дилинговых центрах возможно торговать драгоценными металлами. Эти активы постоянно привлекали внимание участников рынка. В частности, трейдерам не даёт спокойствия тот факт, что за одну сессию их цена может изменяться на пара процентов (волатильность – это доход спекулянта), а инвесторы разглядывают драгоценные металлы как инструмент защиты от негативных тенденций.
Лишь вот незадача, с августа 2011 года унция золота утратила в стоимости более 700$, получается, что инвесторы от вложений больше утратили, чем победили. Также самое касается и серебра, которое с апреля того же года к настоящему времени упало более чем в 3 раза.
В отличие от хеджирования Форекс-сделок, тут уже не вычислишь индексы с десятками составляющих, поскольку:
- комплект металлов у дилеров обычно ограничен лишь золотом и серебром;
- кроме того в случае если палладия и котировки платины кроме этого дешёвы, четырёх составляющих всё равняется мало для анализа неспециализированной тенденции.
Выход был отыскан в спред-трейдинге, т.е. игре на отличии цены двух похожих активов (в то время, когда переоценённый инструмент продаётся и одновременно с этим покупается недооценённый). Для отображения отличия цены двух активов возможно применять как относительные размеры (отношение стоимостей активов), так и полную отличие стоимостей.
В последнем случае нужно будет делать поправку на объём позиции и цену тика, поскольку золото намного дороже серебра. К примеру, ниже представлена разметка индикатора Spread-I-env для позиции «1 унция золота минус 75 унций серебра» (сам индикатор имеете возможность скачать безвозмездно чуть ниже):
Источник: www.ratingsforex.ru
Бинарные опционы. Расскажите подробнее о технике хеджирования сделок. Отвечает Андрей Оливейра
Важное на сайте:
- Что такое индекс цитирования
- Что такое индекс-дефлятор?
- Что такое индекс оружия
- Что такое индикативный курс валют
- Что такое индивидуальный тепловой пункт
Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:
-
Хеджирование и локирование позиций на рынке форекс
Хеджирование позиций (англ. hedge – ограждать) – обширно распространенная стратегия работы на многих биржевых рынках (фондовых, фьючерсных), в то время,…
-
Что такое хеджирование простыми словами? пример хеджирования. валютное хеджирование
May 8, 2015 В современной экономической терминологии возможно встретить большое количество прекрасных, но непонятных слов. К примеру, «хеджирование». Что…
-
Что такое хеджирование простыми словами
Все, что вы желали знать про хеджирование 3 Июль 2009 Все, что вы желали знать про хеджирование Одна из задач, которую преследуют все трейдеры – это…
-
В Форекс войти не сложно, благодаря дилинговым центрам (ДЦ), предоставляющим услуги валютным спекулянтам. Достаточно открыть счет, что возможно сделать…
-
Как торговать на новостях форекс
Лучшая стратегия торговли на новостях. «Отложенные ордера» — сущность стратегии содержится в расстановке двух отложенных ордеров BuyStop, SellStop +…
-
Что такое спред на рынке форекс
Что такое спред Дабы торговля на Форекс была прибыльной, трейдер обязан в совершенстве овладеть терминологией. Одним из главных торговых терминов есть…