Что такое корреляция валют?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из ответственных понятий Форекс, которым обязан располагать в собственном арсенале любой трейдер, торгующий как валютными, так и другими денежными инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других денежных инструментов? По сути, корреляция — это связь между разными активами, при которой изменение динамики одного влияет на состояние другого.

Эта связь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в промежутке от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8;. -0,5;. 0;. +0,5;. +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один свидетельствует противоположное, зеркальное перемещение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает перемещение активов в одном и том же направлении в одно да и то же время.

Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой связи между перемещением разглядываемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, каковые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты ходят не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше сообщение. Подобно и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная связь перемещения убывает от -0,9 и сводится к малому связи у -0,1.

Где отыскать коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует особая формула для расчета корреляции между денежными и валютными инструментами. Формула относительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами возможно затруднительно, правда довольно часто для этих функций употребляются возможности программы Excel. Но все же несложнее воспользоваться особыми калькуляторами, коих множество в сети, или уже вычисленными коэффициентами корреляции валютных пар.

Последний вариант более эргономичен и реализован он на некоторых денежных проектах, одним из которых есть сайт американского брокера Форекс Oanda. На данной странице представлена таблица с вычисленными коэффициентами для главных пар от 1 часа до 1 года. В том месте же возможно отыскать данные о том, как пользоваться таблицей, и саму формулу для расчёта коэффициентов.

По окончании нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, размер и оттенок каждого из которых соответствует силе связи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции денежных инструментов.

Вы, точно, неоднократно подмечали, что на графиках некоторых валютных пар их перемещение фактически сходится, или графики рисуются зеркально. К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что свидетельствует их перемещение в одном направлении. На скрине видно, как перемещение одного инструмента повторяет, пускай и не на 100% перемещение другого инструмента (изображение кликабельно):

Тут же возможно подметить, что за чертой перемещение валют стало разнонаправленным, фактически зеркальным. В чем обстоятельство? А обстоятельство в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от разных условий. И в случае если на этой неделе два инструмента шли фактически в

одном направлении, то через несколько дней смогут пойти в различные стороны, рисуя зеркальные графики. Исходя из этого, не лишним будет смотреть за коэффициентами корреляции валют как возможно чаще, принимая к сведенью их трансформации на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Второй пример, где в течении разглядываемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. Наряду с этим коэффициент в соответствии с таблице образовывает от +0,8 и более:

Что воздействует на движение и цену валюты валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, каковые влияют на ту либо иную валюту. Так, на EURO воздействует политика государств-членов Евросоюза, в основном — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая.

А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики государств Еврозоны.

Что касается GBP, то его перемещение, первым делом, зависит от размеров ставок в Англии. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идет фунт, например, GBPUSD.

На перемещение канадского американского доллара CAD важное влияние оказывают стоимость бареля нефти, поскольку Канада есть одной из государств-фаворитов по добыче нефти. Чем цена одного бареля нефти выше, тем выше возможность роста USDCAD.

На перемещение австралийского американского доллара (AUD) воздействует изменение цены на золото. А потому, рост цены золота вполне возможно повлечет за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский американский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, вероятнее, повлекут увеличение NZD, и напротив.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на пару и определённую валюту возможно применять как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, направляться разглядывать как возможность для открытия долгих позиций, при появлении сигналов на приобретение в рамках применяемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в маленькую позицию при других равных условиях не рационально.

Использование знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику перемещения взаимосвязанных денежных инструментов возможно применять в торговых процессах, использовать в некоторых стратегиях. К примеру, в случае если пара пар с хорошей корреляцией относительно друг друга в один момент растут (растет EURUSD, и графики пар с хорошей корреляцией кроме этого растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на приобретение по любому из разглядываемых инструментов.

Возможно разглядывать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения перемещения торгуемого инструмента. EURUSD растет, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти правила корреляции смогут стать дополнительным знаком для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD .

Так как корреляция валютных пар не есть постоянной величиной (но в это же время она оказывает важное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет забрать в привычку посматривать на таблицу либо рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Источник: avtoforex.ru

Стратегия корреляции валютных пар на форекс

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: