Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение либо конвергенция — дивергенция скользящих средних) с одной стороны относят к классу осцилляторов, с второй – его возможно отнести и к классу сложных средних, потому, что он есть ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух несложных скользящих средних ( либо экспоненциальных скользящих средних). Имеется вывод что, индикатор MACD существенно снижает недочёты свойственные скользящим средним.

Существует два анализа и способа построения MACD:

Формула MACD

1.  Линейный MACD

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены ( в большинстве случаев берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с громадным периодом. В большинстве случаев полученный итог сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней ( ЕМА), дабы устранить случайные колебания.

MACD =  ( ЕМАl (P )-EMAs (P )),

Signal =  ЕМАa ( ЕМАl (P )-EMAs (P )),

Где:

ЕМАl (P )-  экспоненциальная скользящая средняя с долгим периодом  от цены.

EMAs (P )-  экспоненциальная скользящая средняя с маленьким периодом от цены

ЕМАa (P )– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с маленьким периодом от отличия двух остальных скользящих.

P – цена, в большинстве случаев берется цена закрытия периода Close, но вероятны и другие варианты (Open. High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т.д.)

По умолчанию в большинстве случаев берутся следующие настойки MACD:

ЕМАs  ( маленькая) с периодом 12 ( 14 дней)

ЕМАl  ( долгая) с периодом 26 ( месяц)

ЕМАa  ( сглаживающая отличие) с периодом 9

2.  Формула  MACD гистограммы

Для использованиия  MACD гистограммы нужно вычесть сигнальную линию из линии MACD.

MACD гистограмма = MACD – Signal.

Комментарии: в современных книжках находящихся в Интернет, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы. Путаница позвана однообразными заглавиями индикатора «MACD -способа» и гистограммы отображения линейной MACD в виде гистограммы.

График MACD

В большинстве случаев программы теханализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk  размещают индикатор MACD ( и линейный и гистограмму на отдельном графике), на котором обозначена нулевая линия.

1. График линейного MACD

На графике рисуются две кривые.

Первая  MACD = EMA (12 ) [p] — EMA (26 ) [p];

Вторая Signal =  ЕМА a ( ЕМА l (P )-EMA s (P )),

Как правило MACD рисуется в виде гистограммы ( как раз в виде гистограммы, а не есть индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя ( сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между стоимостями кратковременного и долговременного периодов.

Выход MACD выше нулевого уровня говорит об повышение стоимостей в кратковременном периоде по отношению к долговременным стоимостям т.е. восходящую тенденцию. Соответственно, выход значений ниже нуля свидетельствует понижение стоимостей в кратковременном периоде по отношению к долговременному периоду и соответственно нисходящий тренд.

2. График MACD-гистограммы

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту отличие в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.

В случае если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси ( нуля). В случае если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. В то время, когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. В то время, когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией возрастает, MACD-гистограмма делается шире.

В то время, когда две линии сближаются, MACD-гистограмма делается уже.

3. График MACD гистограммы и линейной MACD

Описание индикатора MACD

Сигналы линейной MACD:

1. Появление максимума либо минимума на сигнальной линии свидетельствует, что вероятно не так долго осталось ждать последует сигнал индикатора MACD и направляться готовиться к сделке.

2. В случае если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на приобретение. Сила для того чтобы сигнала зависит от того, какими были прошлые перемещения MACD. В случае если MACD был выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а позже начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу.

А в случае если MACD пребывал в отрицательной территории в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и после этого возврат ниже нулевой линии вероятнее свидетельствует лишь о временной коррекции.

3.

В случае если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Тут кроме этого имеет значение какое количество времени до этого MACD был ниже нулевой линии.

4. При применении MACD в дивергенциях, в случае если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше прошлого, а новый максимум на  графике индикатора MACD ниже прошлого, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда и возможном скором развороте. Как раз о возможности, но не о самом развороте, исходя из этого не стоит сходу открывать позицию против существующей восходящей тенденции.

В таких случаях аналитики в большинстве случаев советуют дождаться подтверждающих сигналов, к примеру пробития линии тренда либо сигналов других систем анализа. Бычье расхождение возможно слабо подтверждено пересечением MACD собственной сигнальной линии сверху вниз.  Расхождения ( дивергенции) являются наименее нередкими из сигналов MACD, но, как правило, дают предупреждение довольно вероятного максимума либо минимума стоимостей.

5. В случае если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже прошлого, а новый минимум на графике индикатора MACD выше прошлого, то это говорит о слабости текущего нисходящего тренда и возможном скором разворота рынка вверх. Но, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на приобретение, не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение возможно слабо подтверждено пересечением MACD собственной сигнальной линии снизу вверх.

6. Многократные расхождения ( тройные и более Медвежьи схождения и Бычьи расхождения) трактуются кроме этого как и простые, с той только отличием что являются более сильные сигналы MACD.

7. В то время, когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, в случае если нет медвежьего схождения, самый возможен рост стоимостей.

8. В то время, когда  MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, в случае если нет бычьего расхождения, самый возможно резкое снижение цен.

9. В случае в случае если на рынке очевидно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что кратковременные стоимости весьма существенно отклонились от долговременных – это не сильный сигнал на продажу. В случае в случае если MACD обозначил собственный минимум – это не сильный сигнал на приобретение. Сила этих сигналов возрастает в случае если максимум либо минимум были вправду ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.

10. На MACD кроме этого как и в графическом анализе цены возможно применять линии помощи, фигуры и сопротивления теханализа.

Сигналы MACD-гистограммы

Кое-какие авторы, в частности А. Элдер ( Книга как играться и побеждать на бирже), уверены в том, что гистограмма MACD дает более глубокое познание баланса сил между « медведями» и « быками», чем начальный MACD. Применение MACD-гистограммы, позволяет оценить не лишь кто посильнее на этот момент клиенты либо продавцы, но и тенденцию их силы, как и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

1. Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе покупателей и продавцов, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том что клиенты становятся еще посильнее, чем ранее ( но не в обязательном порядке посильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том что продавцы делается посильнее ( но еще не в обязательном порядке что они уже посильнее клиентов), исходя из этого изменение наклона есть знаком гистограммы MACD.  Изменение наклона снизу с « вниз» на « вверх» дает сигнал на приобретение. Изменение наклона с « вверх» на « вниз» дает сигнал на продажу.

2. В случае если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это свидетельствует, что скорость роста тренда неспешно понижается и необходимо затевать искать точки для продажи.  Напротив, в случае если на рынке forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это свидетельствует что скорость падения стоимостей значительно уменьшается и необходимо неспешно думать о закрытии позиций на продажу либо думать о покупке.

4. В большинстве случаев минимумы и максимумы MACD — гистограммы весьма задолго предвосхищают минимумы и максимумы цены, исходя из этого при появлении таких минимумов и максимумов на графике индикатора MACD, стоит готовиться к соответствующим действиям.  Но как раз подготовится, а не выполнять продажи и покупки.

К примеру, в то время, когда гистограмма MACD достигает больших значений во время подъема стоимостей, то восходящий тренд в собственном наивысшем развитии и следующий максимум на графике стоимостей вероятнее будет больше прошлого. Соответственно, в случае если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то наверное новый минимум цены будет ниже прошлого.

Дивергенции ( Медвежье схождение и Бычье расхождение)  разрешают уловить моменты главных начала и разворотов нового тренда.

Недочёты MACD.

1. Считается что и линейный MACD и MACD гистограмма дают через чур много фальшивых сигналов на внутридневных графиках, и индикаторы MACD лучше применять на периодах от дня и выше.

2. Линейный индикатор MACD время от времени существенно запаздывает при формировании трендовых сигналов.

3. Как и в большинстве случаев, чем меньше настройки MACD, тем больше фальшивых сигналов подает индикатор, чем больше настройки MACD, тем больше сигналов он пропускает. Конечно оптимальных настроек MACD не существует.

Источник: forexprox.ru

Индикатор MACD

Важное на сайте:

• Информация о ски-пассах, действительных в регионе dolomiti superski
• Информация о том, как вернуть девушку или жену даже в самой безвыходной ситуации!
• Иностранные инвестиции в экономике россии
• Инсайдерская информация что это
• Интернет для индивидуальных предпринимателей: торги и аукционы

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Как настроить и интегрировать индикатор macd в индивидуальную систему трейдера?

  Благодаря активному внедрению компьютерных индикаторов представители теханализа сумели совершить революционный скачок в качестве совершаемых торговых…

• Как пользоваться индикатором macd

  Правила торговли с MACD Правила торговли с применением индикатора-осциллятора MACD. Пересечение линии MACD и сигнальной показывает изменение рыночных…

• Стратегия торговли по индикатору macd

  Торговый способ конвергенции – дивергенции скользящих средних (MACD – Moving Average Convergence-Divergence) был создан во второй половине 70-ых годов…

• Что такое macd

  Индикатор MACD — бычий настрой 24 Сентябрь 2008 Индикатор MACD — бычий настрой Как мы знаем, самый продуктивным элементом для принятия ответа на денежном…

• Индикатор macd

  Ранее мы растолковали, что экспоненциальные скользящие средние являются модификацией несложных скользящих средних. Сейчас мы планируем рассказать Вам об…

• Что такое индикаторы форекс

  За время существования биржевой торговли, трейдерами, программистами и математиками было создано огромное количество осцилляторов и индикаторов,…