Индикатор MACD — бычий настрой

24 Сентябрь 2008

Индикатор MACD — бычий настрой

Как мы знаем, самый продуктивным элементом для принятия ответа на денежном рынке являются сигналы осцилляторов. Один из таких элементов теханализа сейчас будет подвергнут рассмотрению. Moving Average Convergence/Divergence используется не только на денежном рынке, вместе с тем и на фондовом. Его главной задачей есть прогнозирование перемещения цены.

Но давайте обо всем по порядку.

Автором данного индикатора есть Джерард Аппель. Его мысль содержится в том, что на рынке нужно использовать самые простые и функциональные элементы. Исходя из этого его расхождения и индикатор схождения скользящих средних на данный момент есть эталоном результативности и простоты. При функционировании MACD употребляются запаздывающие скользящие средние, а также кое-какие сегменты следования за глобальным трендом.

Индикаторы запаздывания обращаются в осциллятор посредством отнимания скользящей средней большего периода из скользящей средней более маленького периода. В итоге мы приобретаем график, на котором линия находится или выше или ниже нуля, наряду с этим не испытывая никаких ограничений. Moving Average Convergence/Divergence представляет собой центральный осциллятор, к которому применимы все законы, действующие для центральных осцилляторов.

Но, как мы знаем многие элементы теханализа имеют формулу, свойственную для того либо иного вида осциллятора. Давайте разберемся, что же является формула MACD. самая действенная и элементарная формула для MACD – это отличие между ЕМА с периодами 26 и 12 на дневных графиках.

Эта формулу отыскала широкое использование в практической деятельности многих трейдеров и обширно освящается в тематической литературе. Может появиться вопрос: «Как именно возможно применить MACD к более маленьким и долгим периодам?». Джерард Аппель совместно с другими учеными подвергли трансформации начальную формулу.

Вся неприятность заключалась в том, что в случае если создать индикатор на базе скользящей средней с более долгим периодом, то на выходе оказался бы индикатор, что был бы менее чувствителен к «рыночному шуму» и обычно имел возможность бы запаздывать при подаче сигнала на вход в рынок. Иначе, в случае если задавать более маленькие временные промежутки для скользящих средних, то это бы стало причиной фальшивым сигналам, что не в полной мере приемлемо.

MACD имеет громаднейшую силу применимо к рынку, что характеризуется солидной волатильностью валютных пар. График MACD сочетает в себе четыре типа сигналов. Это такие сигналы, как:

1. Образование дивергенции (хорошей либо отрицательной).

2. Исполнение условий, таких как перекупленность и перепроданность

3. Нахождение индикатора MACD в хорошем либо отрицательном диапазоне

4. Пересечение линий MACD

Разглядим эти сигналы более детально.

• Образование дивергенции. Для трейдера крайне важной есть информация о том, в то время, когда возможно завершение текущего тренда. Исходя из этого сигнал при таких условиях возможно подан, в то время, когда индикатор расходится с ценой.

Отрицательная дивергенция возможно воспринята трейдером как намек на быстрый разворот бычьего тренда. Это может выглядеть следующим образом: новый максимум индикатора не дотягивается до собственного прошлого максимума, а новый максимум, которого достигла цена будет над прошлым. Со своей стороны, хорошую дивергенцию может организовать медвежий тренд и которая подсказывает, что намечается разворот.

Это выглядит следующим образом: новый минимум индикатора выше, чем прошлый минимум. Сигналы, подаваемые дивергенцией имеют громадную значимость, в то время, когда трудятся в условиях ценовых экстремумов.

• Индикатор MACD может использоваться как показатель уровней перекупленности и перепроданности. В том случае, если скользящее среднее с более маленьким периодом отслаивается от скользящей средней с более долгим временным промежутком, это посоветует нам, что цена скоро может развернуться. Исходя из этого стоит вычислять, что в то время, когда индикатор пребывать на пике хорошего диапазона, то достигнут уровень перекупленности, и напротив, в то время, когда MACD находится внизу отрицательного диапазона, другими словами суть сказать о перепроданности рынка.

• Вариант вхождения в сделку зависит от нахождения индикатора в диапазоне довольно нулевой отметки. Допустим, MACD находится выше нуля. При таких условиях мы можем высказать предположение, что рынок неспешно войдет в зону перекупленности, и стоит дождаться пика, дабы войти в рынок.

Не рекомендуется открывать позицию ниже диапазона перекупленности, поскольку цена может и не возвратиться на такое расстояние, которое она проделала, дойдя до максимума.

• Сигнал на открытие долгой позиции с применением пересечения линий подается в то время как стремительная скользящая средняя MACD совершает бычье пересечение сигнальной линии. Сигнал на открытие маленькой позиции с применением MACD, подается в то время, когда стремительная скользящая средняя MACD совершает медвежье пересечение сигнальной линии.

Для лучшего усвоения материала нами будут употребляться показатели 12 и 26. Но позднее будут упомянуты и другие. MACD складывается из двух скользящих средних, каковые заданы значениями 12 (более маленький период) и 26 (более долгий период). Для показателей скользящих средних употребляются цены закрытия.

В большинстве случаев, чтобы получить линию импульса употребляется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 9. Сигнал на приобретение будет подаваться, в то время, когда случится пересечение выше 9-дневной экспоненциальной скользящей средней, в случае если же такое пересечение случилось ниже 9-дневной ЕМА, то это будет расцениваться как сигнал на продажу. На графике видно как взаимодействуют две скользящие средние с периодами 12 и 26.

На графике MACD конкретно сам MACD обозначен тёмной линией, а 9-ти дневная скользящая средняя – синей. Значения, применяемые для анализа рыночной обстановки извлекаются из отличия MACD и 9-ти дневной экспоненциальной средней. Бычий сигнал подается, в то время, когда гистограмма находится выше 9-ти дневной ЕМА, соответственно, медвежий сигнал – нахождение гистограммы ниже 9-ти дневной ЕМА.

Как именно трудится индикатор MACD.

Индикатор используется для вычисления отличия между скользящими средними. MACD с хорошим показателем может посоветовать нам о том, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 торгуется выше, чем экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26. Со своей стороны MACD с отрицательным показателем может сообщить нам о том, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 торгуется ниже, чем экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26.

В случае если ЕМА находится в хорошем промежутке индикатора и увеличивается, то, со своей стороны, расстояние между скользящими средними начинает возрастать. Из этого возможно сделать вывод о том, что скользящая средняя, заданная на более маленький промежуток есть более эластичной по сравнению со скользящей средней, заданной на более долгий временной промежуток. Так как бычий импульс растет, то это дает нам хороший сигнал на открытие долгой позиции.

В случае если же MACD находится в отрицательном диапазоне и к тому же падает , то расстояние между скользящей средней с меньшим промежутком и скользящей средней с громадным промежутком начинает уменьшаться. Улучшается бычий импульс, что возможно расценено как сигнал на открытие маленькой позиции. Линия MACD пересекает центральную линию гистограммы в то время, когда скользящая средняя с меньшим временным промежутком пересекает скользящую среднюю с более долгим временным промежутком.

На графике видно, что MACD обозначен тёмной жирной линией, соответственно, его экспоненциальная средняя с периодом 9 обозначена узкой синей линией. Не обращая внимания на недочёт скользящих средних, что выражается в их запаздывании, индикатор MACD трудится пара стремительнее в паре со своей 9-ти дневной скользящей средней. В приведенном ниже примере возможно замечать, что MACD пара раз давал хорошие сигналы, каковые подтверждались дивергенцией.

Сначала индикатор MACD был существенно ниже скользящих средних, что отмечается отрицательной дивергенцией. Это наблюдалось в марте месяце, как видно из графика.

В июне MACD был на самом низу, в то время как скользящие средние были на более низких уровнях.

В октябре MACD создал хорошую дивергенцию, в то время как скользящие средние были снова на более низких уровнях.

Сигналы подаваемые MACD для открытия долгой позиции

Существует 3 метода, которыми MACD подает сигналы

1. Пересечение центральной линии снизу вверх

2. Пересечение центральной линии сверху вниз

3. Хорошая дивергенция

Хорошая дивергенция образуется в расхождении показателя и цены MACD. Другими словами, в то время, когда MACD начинает расти, а цена находится в нисходящем тренде и продолжает собственный перемещение это может рассматриваться как хорошая дивергенция. MACD может организовать пара минимумов, каковые смогут пребывать на различных уровнях.

Хорошая дивергенция явление достаточно редкое, но если она показалась, то это верный сигнал на открытие позиции.

Сейчас разглядим пересечение скользящих средних снизу вверх.

Такое пересечение образуется в тот момент, в то время, когда индикатор MACD будет над собственной экспоненциальной скользящей средней с периодом 9 либо над импульсной линией. Пересечение скользящих средних центральной линии снизу вверх есть чаще всего видящимся событием. Но его отличие от прошлого в том, что такое пересечение самый коварно и не дает полной уверенности в хорошем финале, при открытия позиции по направлению перемещения скользящих средних.

Это говорит нам о том, что его нужно применять с другими элементами теханализа для получения самые точных сигналов. Кроме этого пересечение скользящих средних возможно применять в тех случаях, в то время, когда нужно подтвердить наличие хорошей дивергенции. Более низкий и более большой уровень дивергенции можно считать как настоящий в том случае, в то время, когда одновременно с этим происходит пересечение скользящими средними центральной линии снизу вверх.

В некоторых случаях имеет суть применять фильтр стоимостей применимо к пересечению скользящих средних, дабы доказать обоснованность этого. Как пример фильтра стоимостей возможно привести случай, в то время, когда индикатор MACD находится выше собственной 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней и это длится не меньше 3-х дней. При таких условиях бычий сигнал мы возьмём на исходе третьего дня.

Пересечение центральной линии снизу вверх.

Такое пересечение имеет место в том случае в то время, когда индикатор MACD переходит в хорошую территорию (выше нуля). Это говорит нам о том, что тенденция изменилась с отрицательной на хорошую. По окончании того, как сформировалась скользящие средние и положительная дивергенция пересекли снизу вверх, это возможно воспринято как подтверждающий сигнал.

Из всех рассмотренных выше сигналов, сигнал, подаваемый пересечением центральной линии есть вторым, чаще всего подаваемым знаком.

Как применять сочетание сигналов.

Не обращая внимания на то, что многие практикующие трейдеры в собственной работе ограничиваются показателями одного из перечисленных сигналов, мы настоятельно рекомендуем вам применять как раз сочетание из нескольких сигналов, поскольку это, на отечественный взор, есть самый эффективным способом и является своеобразным фильтром для фальшивых сигналов. На нижеследующем примере мы можем убедиться, что по окончании подачи трех сигналов на открытие долгой позиции цена подросла еще приблизительно на 20%.

В случае если сопоставить уровень цены в последних числах Февраля, то мы можем заметить, что нижний уровень цены акций в сравнении с нижним уровнем индикатора MACD организовал более низкую впадину, благодаря чего мы взяли хорошую дивергенцию, по окончании чего индикатор MACD встал над собственной 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней. И, кроме всего другого, индикатор MACD пребывал в хорошем ценовом диапазоне, тем самым организовав пересечение центральной линии с бычьим настроем.

В то время, когда скользящая средняя пересекала центральную линию, то цена акции была на отметке 32, которая отмечена красной горизонтальной линией. Потом рост акций продолжился и достиг уровня 50, что подтвердило правильность сигнала.

Источник: forexman.info

Видео уроки Форекс: Индикатор MACD

Важное на сайте:

• Что такое мартингейл
• Что такое metatrader4 и как с ним работать
• Что такое миноритарный пакет акций
• Что такое опцион простыми словами, их виды и применение
• Что такое паевой инвестиционный фонд пиф

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Индикатор macd и гистограмма macd

  Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение либо конвергенция — дивергенция скользящих средних) с…

• Стратегия торговли по индикатору macd

  Торговый способ конвергенции – дивергенции скользящих средних (MACD – Moving Average Convergence-Divergence) был создан во второй половине 70-ых годов…

• Индикатор macd

  Ранее мы растолковали, что экспоненциальные скользящие средние являются модификацией несложных скользящих средних. Сейчас мы планируем рассказать Вам об…

• Как пользоваться индикатором macd

  Правила торговли с MACD Правила торговли с применением индикатора-осциллятора MACD. Пересечение линии MACD и сигнальной показывает изменение рыночных…

• Как настроить и интегрировать индикатор macd в индивидуальную систему трейдера?

  Благодаря активному внедрению компьютерных индикаторов представители теханализа сумели совершить революционный скачок в качестве совершаемых торговых…

• Как правильно пользоваться macd

  Индикатор MACD – это один из самых первых технических индикаторов, созданных трейдером для трейдеров, в случае если сказать правильнее, то авторство…