Как научиться торговать фьючерсами

Как научиться торговать фьючерсами

3х месячный цикл истечения сроков опционных контрактов

Индивидуальные предпочтения

Торгуете ли вы договорами на споте либо валютными фьючерсами все зависит от вашей толерантности к риску, других факторов и собственного капитала. Многие годы я торговал как на споте, так и фьючерсами через нескольких разных дилеров. Я использую оба вида инструментов в разных обстановках, мой конкретный выбор зависит от приемлемости стратегии.

Мне нравится применять договора на споте для краткосрочных стратегий наподобие трансформации спрэда при экономических сводках либо заседаниях центробанка. К примеру, я заключу контракт на спотовом договоре EUR/USD при выходе заявления ФРС либо ведомости по заработной плату несельскохозяйственным рабочим. Либо USD/JPY, дабы торговать на протяжении заседания Банка Японии.

Гарантированные стопы, каковые предлагают форекс дилеры на споте, очень нужны при торговле на протяжении таких волатильных объявлений наподобие совещаний центрального банка.

Помимо этого, я предпочитаю договора на споте при торговле кросс-направлениями теми, в которых не участвует US американский доллар, к примеру, EUR/JPY, GBP/CHF, AUD/NZD и GBP/ HUF. Кросс-направления смогут быть хорошим инструментом для спекуляции на трансформации относительной силы отдельных валют. Кроме этого посредством них возможно торговать на валютном рынке в то время, когда главные валютные пары находятся в равновесии (т.е. в установленном пределе колебания стоимостей).

Среди кросс-направлений вы имеете возможность найти четкие тренды, и многие форекс брокеры предлагают много кросс-направлений. Иначе фьючерсы на кросс-направления относительно неликвидны и ограничены.

По большей части же я торгую валютными фьючерсами. В большинстве случаев по причине того, что затраты при торговле фьючерсами как правило ниже, чем при торговле на споте. Затрата при торговле фьючерсами выходят порядка $20 либо того меньше за один оборот, тогда как затраты при спот-договорах варьируется от $30 до $50 либо кроме того больше.

Как раз из-за более дешевизне торговли я использую валютные фьючерсы как инструмент во всех моих дневных стратегиях, вот как и в данной стратегии опорных точек.

Увидьте, что вы имеете возможность использовать эту стратегию и при торговле на форексе, что я и планирую вам показать.

Опорные точки (pivot points)

Опорные точки (pivot points) популярный инструмент, применяемый фьючерсными трейдерами на всех рынках от фондовых индексов до сырой нефти и очевидно, точки опоры применимы к торговле фьючерсами на валюты.

Опорные точки представляют собой сопротивления и уровни поддержки, полученные из значений high, low, and close прошлого периода. Имеется множество значений опорных точек, включая месячные, недельные и дневные значения. Вы кроме того имеете возможность сосчитать часовые значения. При выборе в каком периоде вам торговать, выясните собственный временной промежуток, пускай он будет вашим личным и четко заданным стилем.

В данной статье я буду применять дневные точки опоры, по причине того, что мы сосредоточились именно на дневной торговле.

Дневные опорные точки дают схему для каждого торгового дня на валютном рынке. С этими значениями вы имеете возможность применять сопротивления и обычные методики поддержки чтобы входить и выходить из сделок. Но перед тем как дать стратегию, я покажу как вычисляются эти pivot points.

Pivot Point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Resistance 1 (R1) = (2 x Pivot Point) Low

Support 1 (S1) = (2 x Pivot Point) High

Resistance 2 (R2) = Pivot Point + (Resistance 1 Support 1) Support 2 (S2) = Pivot направляться (Resistance 1 Support 1)

Опорные точки отображаются как горизонтальные уровни, каковые со своей стороны, служат в качестве сопротивления и поддержки. Сама по себе опорная точка может рассматриваться как среднедневная точка либо как физический аналог точки опоры. Это то место, где видятся продавцы и покупатели, дабы выяснить дневной тренд валютной пары.

сопротивления и Уровни поддержки, каковые рисуются около точки опоры это потенциальные сопротивление и поддержка.

На графике фьючерса EUR/USD продемонстрированы дневная линия опоры (зеленая), S2, S1, R1 и R2. На графике выбран 5минутный промежуток. Смотрите евро в начале дня пробил точку опоры, после этого устремился к R1, где встретил сопротивление и без того колебался до конца дня.

Следуем внутридневному тренду

Эффективность опорных точек проявляется тогда, в то время, когда вы в течение дня следуете тренду и используете эти значения для измерения величины тренда. Кроме этого, они смогут быть использованы для определения точек входа в сделку. Хороший метод применения этого инструмента использование к опорным точкам несложных значений пробоя вверх и вниз.

На приведенном тут 5-минутном графике JPY/USD изображен пример в то время, когда мы следуем дневному тренду, и вход

в торговлю при разрыве в значениях опорных точек. Тут йена начинает собственный дневное перемещение вблизи собственной опорной точки, проходит через R1, и продолжает перемещение, пробив значения S1 и S2. Пара просела приблизительно на 60 тиков, дав достаточную возможность дневным трейдерам получить деньги на каждом пробое ниже помощи.

Такие виды внутридневного тренда возможно найти за чемь дней пара раз, и ими довольно , следуя фьючерсному договору по его опорным значениям.

Второй метод применять возможности опорных точек на рынке валютных фьючерсов содержится в применении дополнительного технического индикатора, что может дать продажи и сигналы покупки. Назначение индикатора оказать помощь в выборе времени входа.

На графике, приведенном ниже, к 5-минутному евро добавлен MACD (12,26,9). MACD выдает сигналы прода жи и приобретения при пересечении стремительных и медленных линий. Несложнее говоря, в то время, когда стремительная линия пересекает медленную это время для приобретения. И напротив, время реализовывать в то время, когда стремительная линия пересекает медленную. На графике продемонстрированы лишь сигналы для приобретения, по причине того, что евро в течение дня пребывал в восходящем тренде.

Сигналы продажи игнорировались.

Евро начал сутки с отметки 1.2640 и закончил на 1.2740, совершив перемещение в 100 тиков. Это размер большой вероятной прибыли, часть из которой имела возможность бы быть взята несложным следованием сигналам покупки и дневному тренду, каковые выдавал MACD.

Замечания об опорных точках

Торговля на опорных точках не есть громадным секретом. Биржевые трейдеры и дилинговые отделы пользуется данной стратегией десятилетиями. Но то, что разделяет успешных трейдеров от проигравших это всего лишь простое следование дневному тренду, позволение и быстрое сокращение убытков доходам копиться до следующего значения опорной точки.

В дополнении к данной несложной истине следования тренду я желал бы добавить пара выработанных с годами замечаний.

Первое это то, что лучшие дни тренда в большинстве случаев появляются тогда, в то время, когда пара начинает сутки вблизи собственной опорной точки. Быть может, вы сами сделали таковой вывод по этим двум графикам евро и йены. В случае если нет, возвратитесь на 60 секунд к этим графикам и пронаблюдайте как евро и йена начали собственный дневной путь от своих опорных отметок. В большинстве случаев на семь дней выдаются два либо три дня, в то время, когда главные валютные пары евро, йена, франк и фунт начинают торговаться с их дневного опорного значения.

Это и имеется дни, в то время, когда тренд выясняется сильным.

В случае если валюта, которой вы торгуете, начинает сутки на большом растоянии от точки опоры, к примеру ниже S2 либо выше R2, вероятно это тот сутки, в то время, когда направляться воздержаться от торговли. В то время, когда валюта раскрывается днем на дневном экстремуме, она в большинстве случаев проводит остаток сессии, колеблясь около этого уровня. Избегайте торговать в противоположную сторону от овернайт тренда. Это может случиться случайно, но обычно на уровне R2 либо S2 появляется маленькой овернайт тренд.

Искушение тут постараться выжать маленькую прибыль либо сделать ставку на откат овернайт тренда в другую сторону. Но действительность такова, что такие дни смогут опустошить активы трейдера.

Ниже приведена пара примеров с сильным овернайт трендом, где имеется большие разрывы при открытии нью-йоркской сессии на рынке фьючерсов. В первом примере верхний разрыв в евро. Пара открылась на уровне R2, около которого и пребывала все время сессии.

Во втором примере нижний разрыв в фунте. Договор открылся ниже S2, и целый сутки колебался в узком коридоре.

Такие дни оптимальнее покинуть биржевым трейдерам. В долговременной возможности вам лучше не пробовать торговать в те дни, в то время, когда валютные фьючерсы остаются на стадии большого разрыва, как вверх так и вниз. Вам лучше дождаться дня, в то время, когда фьючерсы откроются около собственных точек опоры.

Прибыль на опорных точках

Дневная торговля на опорных точках возможно применена к форексу по аналогии с валютными фьючерсами. Поддержка и методики и сопротивление применения этих ценовых уровней неизменны применительно ко всем рынкам. В действительности эти уровни десятилетиями употреблялись дилинговыми отделами, торгующими на форексе.

Личному инвестору лучше применять валютные фьючерсы в дневной торговле из-за меньших затрат.

Самое ответственное, о чем необходимо не забывать, используя стратегию на опорных точках в дневной торговле валютными фьючерсами это направляться дневному тренду и просто искать вход в тренд, в то время, когда пара проходит через уровни опоры. Особенное внимание уделяйте дням, в то время, когда пара раскрывается на опорном уровне либо около него. И воздерживайтесь от торговли, в случае если договор раскрывается на большом растоянии от уровня опоры либо за пределами значений S2 и R2.

Источник: www.fxguild.info

Торговля опционами и фьючерсами на Московской бирже

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: