Как правильно работать со стопами?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как правильно работать со стопами?

Подпишитесь:

Вступление.

Стоп-ордера очень важный элемент работы на рынке форекс и его нельзя недооценивать. Плечо, предоставляемое брокерами на форексе, есть столь громадным, что применяющий его трейдер может легко утратить солидную часть собственного депозита всего за одну сделку, в случае если рынок отправится не в том направлении. Основное в форексе это контроль рисков и главным элементом защиты отечественного счета от убытков есть стоп-ордер.

Я знаю нескольких трейдеров, каковые утверждают, что они ни при каких обстоятельствах не размещают стопы. В большинстве случаев в качестве довода в пользу таковой тактики приводится тот факт, что их сделки являются весьма кратковременными (подчас они занимают пара мин.), и они пристально смотрят за поведением рынка в течение всей сделки, держа пальцы на клавиатуре в готовности закрыть позицию при первых же показателях неприятности.

Кроме того в то время, когда, я возражаю против этого, что применение стопов разрешит им обеспечить нужную дисциплину и избежать синдрома паники, и предохранить их тактику от трагедии, они не соглашаются со мной, утверждая, что необходимости применять стопы нет. Мне думается, что это упорное нежелание некоторых игроков использовать стопы в собственной практике есть следствием их боязни того, что в следствии срабатывания стопов возможно прибыльные позиции будут закрываться через чур довольно часто.

А фрустрация при применении стопов не редкость, и еще какая. В 2004 году я открыл мой первый депозит на форексе всего с несколькими сотнями американских долларов, дабы протестировать одну из совокупностей. Я поразмыслил: «Как довольно часто будут срабатывать стопы? Я буду выставлять цели втрое дальше от текущего уровня цены, чем стопы, так, соотношение риска к прибыли будет составлять 1:3. Так, мне достаточно заключать прибыльные сделки в 25 % случаев. Любой дурак может сделать это, не так ли?».

Но все выяснилось не так легко. В следующей дюжине сделок цель прибыли была достигнута всего два раза. Все остальные сделки были закрыты по стопам. Поразительно!

Как это имело возможность случиться?

Этому имеется пара объяснений. самоё простой и Первое: стопы были установлены через чур близко. Это стало причиной тому, что в следствии случайного шума на протяжении ценовых перемещений они приводились в воздействие. Вторая обстоятельство имела возможность заключаться в том, что или мой брокер, или какие-то другие силы на рынке деятельно занимаются «охотой за стопами». Это явление обширно известно.

Маркет-мейкеры довольно часто пробуют переместить рынок к точке, в которой, как они вычисляют, расположено много стопов. Они делают это, дабы иметь возможность войти на рынок по более хорошей для них цене, или, напротив, привести к движению в сторону открытых ими позиций.

Давайте разглядим более детально первую обстоятельство неудач, в частности через чур близкое размещение стопов. Трейдеры делают это по нескольким обстоятельствам. Во-первых, они следуют правилам контроля за рисками, оценивая собственный большой убыток.

Во-вторых, они довольно часто выбирают неверное место для размещения стопов.

Размещение стопа определяет размер позиции, а не наоборот.

Правила управления капиталом и контроля за рисками это прекрасно, но вы должны быть уверены в том, что используете их верно. Допустим, у вас имеется правило, в соответствии с которому вы не имеете возможность рисковать более, чем 1 % депозита либо 50 долларами на сделку. Вы желаете открыть маленькую позицию на 10.000 по паре NZD/USD по курсу 0.6600.

Это указывает, что любой пип перемещения равен 1.00 доллару. Так, вы должны разместить стоп в 50 пипсах от 0.6650. Правильно?

В целом да, но в действительности не совсем так. Вся логика тут неверная. Мы берем одно из правил управления капиталом, размер позиции и используем их для вычисления стоп-лосса.

Но, кто заявил, что рынок заботится о соблюдении отечественных правил?

Мы вправду должны разместить стоп-лосс в каком-то логичном месте на графике. Представим, что мы взглянуть на график и сделали вывод, что логичное место для размещения стоп-лосса (о том, как определять эти места мы напишем ниже) находится в 80 пипсах от уровня входа на .6680. Это является проблемой , потому, что, в случае если размер отечественной позиции 10.000, то потенциальный убыток будет составлять 80 американских долларов, что не соответствует отечественным правилам.

Это неприемлемо. Но как тогда мы можем разместить стоп на уровне .6680 в соответствии с отечественными правилами, дабы рискнуть всего 50 долларами? У нас всего три переменных и мы уже определились с уровнем и максимальным риском стопа.

Единственное, что мы можем сделать, это поменять размер позиции. В случае если мы сократим количество позиции до 50/80 x 10,000 = 6,250. Так, соблюдаются все условия, мы размещаем стоп на логическом уровне, и наряду с этим рискуем лишь 50 долларами.

Не забывайте: Размещение стопа нужно применять для определения размера позиции, а не наоборот.

Где должен быть стоп?

У каждого трейдера имеется собственные способы для размещения стопов, но основное правило содержится в том, что стоп обязан пребывать в том месте, где он сработает, лишь в том случае, если вы с громадной долей возможности были неправы, в то время, когда принимали ответ о направлении сделки. Многие трейдеры на ближайший максимум/минимум либо уровень помощи/сопротивления и размещают стоп на другой стороне от него. Но, цена имеет обыкновение выполнять фальшивые пробои, исходя из этого преодоление ценой технического уровня, совсем не свидетельствует, что

она продолжит перемещение в том же направлении.

Как же отыскать тот уровень, на котором вы станете совершенно верно уверены в том, что цена «с громадной долей возможности» отправится против вас? Сделайте это, представив, что вы желаете открыть сделку в противоположном направлении. Какое перемещение цены либо индикатора даст вам сигнал для открытия таковой сделки? Каким будет подтверждение?

Представим себе, что вы открываете долгую позицию по паре USD/JPY по цене 118.40. Около 118.10 имеется двойное дно, большая часть трейдеров, разумеется, разместят собственный стоп-лосс чуть ниже этого уровня. Но, попытайтесь проанализировать, где вы бы открыли маленькую позицию? Ваш движение мыслей возможно следующим: «Двойное дно, само собой разумеется, привлечет мое внимание, но это не хватает.

Цена обязана откатиться еще ниже, организовав более низкий максимум и пройти конослидационную территорию, исходя из этого лишь пробой 117.90 подтвердит мою предположение о нисходящем тренде». Так, вы нашли то место, где с громадной долей возможности направляться ожидать нисходящего тренда, что опровергнет ваш прогноз о перемещении вверх и отменит вашу долгую позицию.

Само собой разумеется, не обязательно применять графические паттерны для определения уровня стопа. Вы кроме этого имеете возможность применять эргономичные вам индикаторы с той же самой целью. Представим себе, что вы пользуетесь средними скользящими. Вы имеете возможность вычислять, что пересечение МА с периодом 10 вниз МА с периодом 50 даст сигнал о нисходящем тренде. взглянуть на график, вы заметили, что это пресечение случится, в то время, когда цена упадет до 117.75.

Данный уровень и направляться применять в качестве стопа. Вы кроме этого имеете возможность применять уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера и другие инструменты.

Не забывайте: Размещать стоп нужно в том месте, где у вас будет уверенность в том, что цена собирается пойти в направлении противоположном вашей позиции. Не размещайте стопы в местах классического скопления стопов.

Вместо того, дабы бороться с охотниками за стопами, присоединяйтесь к ним.

Одна из обстоятельств того, из-за чего ваши стопы так довольно часто срабатывают против вас, содержится в том, что минимумы и локальные максимумы, и круглые числа довольно часто завлекают внимание охотников за стопами. Но вы имеете возможность применять их тактику в собственных заинтересованностях.

В одной из прошлых статей я обрисовывал сделку, при подготовке которой я был уверен, что пара AUD/USD совершит большое перемещение вниз с .7550. Около .7570 была локальная вершина, и я разместил мой стоп около нее. В следствии стоп сработал, поскольку на графике сформировался шип в его направлении. Цена снова возвратилась вниз, и я снова открыл маленькую позицию около .7530. не забывая о прошлой неудаче, я разместил стоп на .7580, над тем уровнем, где была вершина шипа.

Каково же было мое удивление, в то время, когда цена организовала еще один шип, и мой стоп снова сработал!

Что же мне нужно было делать? Мы знаем, что последняя вершина это простое место размещения стопов, исходя из этого этого уровня направляться избегать как чумы. Около .7620 пребывала консолидационная территория, и менее очевидный, но более надежный уровень для моего стопа, это уровень мало выше данной территории. Но при таких условиях, мне нужно будет рисковать гораздо большей частью депозита, соответственно уменьшать количество позиции. Что же делать?

Имеется еще один вариант ответа данной неприятности – применять более хороший уровень входа.

Как раз при размышлении над данной обстановкой мне пришла в голову идею о том, что происки охотников за стопами мы можем применять в собственных заинтересованностях. Зная, что многие игроки разместили стопы около .7570 и зная, что охотники за стопами (время от времени) съедают эти стоп-лоссы, я могу прогнозировать, что они поступят так и в этом случае. Так, вместо входа по цене .7530, возможно разместить ордер около .7570, и ожидать, пока стоп-хантеры разыграют собственную комбинацию.

Главным моментом при применении данной тактики есть терпение в ожидании хороший уровней входа. Существует пара вариаций отечественной тактики. Если вы не уверены в том, что охотники за стопами постараются протащить цену к уровню размещения стоп-лоссов (либо если вы по большому счету не уверены в существовании охотников за стопами), вы имеете возможность открыть часть позиции по текущей цене, а частично дополнить ее по более хорошей цене.

Так, кроме того, в случае если стоп-хантеры не будут охотиться за стопами около определенного вами уровня, вы все равно сможете заключить прибыльную сделку по подходящей цене. Это кроме этого компенсирует то события, что ваш стоп расположен дальше от уровня входа.

Не забывайте:

1. Сперва выясните место размещения стопа, и лишь после этого размер позиции, а не наоборот.

2. Дабы отыскать хорошее место для стопа, представьте себе, что вы разглядываете возможность сделки в направлении стопа. Где должна быть цена, дабы вы убедились в том, что она отправилась в противоположном направлении?

3. Не размещайте собственные стопы в очевидных территориях, таких как недавние максимумы, минимумы, уровни помощи либо сопротивления, круглые цифры.

4. Применяйте способы охоты за стопами в собственных заинтересованностях, размещайте ордер на вход рядом с территориями, где охотники за стопами смогут приводить их в воздействие.

Пологаю, что эти рекомендации окажут помощь вам улучшить собственную методику размещения стопов и избежать их нередкого срабатывания, в особенности в случаях, в то время, когда вы торгуете в верном направлении. Успешной торговли!

Источник: www.forexcenter.ru

Как разработать ПОДЪЕМ? How to improve your arches — BALLET tutorial + eng subs

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: