Как правильно торговать на бирже внутри дня? какие сигналы использовать для покупки и когда покупать?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как правильно торговать на бирже внутри дня? какие сигналы использовать для покупки и когда покупать?

Для торговли в дня в обязательном порядке одновременное применение трёх типов сигналов:

1) сигналы входа в позицию

2) сигналы выхода из позиции по достижении запланированной прибыли

3) сигналы выхода из позиции по факту убытка.

Попытаюсь пояснить. Цель внутридневного трейдинга- получение прибыли (это разумеется). Исходя из этого, начинающие трейдеры думают так: в случае если я буду приобретать прибыль, и не буду приобретать убыток, всё у меня будет прекрасно.

Это ошибочный посыл.  По причине того, что ПРИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕ Нереально приобретать прибыль и не приобретать убыток (намерено заострял на этом внимание). При долговременной торговле приобретать лишь прибыль и не приобретать убыток теоретически вероятно (не смотря на то, что в этот самый момент я бы не поставил на это все собственные деньги).

А при внутридневной- кроме того теоретически — нет. И вот из-за чего.

Цены на рынке формируются под действием предложения и спроса. В долговременном периоде цены зависят от долговременных ожиданий инвесторов. Исходя из этого в долговременном периоде цены акций смогут быть спрогнозированы с громадной степенью достоверности, исходя из прогнозов состояния экономики в целом, прогнозов прибыли предприятия, и ожиданий рынка касательно другой доходности на положенный капитал (способ долговременного определения честной цене акций предприятия именуется способом Дисконтирования потоков денежных средств (ДПДС), либо Дисконтированных финансовых потоков (ДДП).

В кратковременном периоде (к примеру, в дня) цены определяются Только числом покупателей и продавцов, другими словами, их сиюминутными настроениями. На рынке в каждую секунду присутствует приблизительно 6000 игроков (по 3000 со стороны продавцов, и клиентов). Вы ни при каких обстоятельствах не сможете спрогнозировать, кого из них и какая муха укусила сейчас, из-за чего один реализовывает, а второй берёт.

В следствии, примите как данность (это одна из, в случае если так возможно выразиться, теорем фондового рынка): В ДОЛГОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ ЦЕНЫ АКЦИЙ Смогут БЫТЬ СПРОГНОЗИРОВАНЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОСТОВЕРНОСТИ. В КРАТКОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ Перемещения СТОИМОСТЕЙ НОСЯТ ХАОТИЧНЫЙ (СЛУЧАЙНЫЙ) Темперамент.

Исходя из этого, возвратимся к  отечественной внутридневной торговле. Получается, если вы торгуете в дня, дать 100% верный прогноз нереально. (кстати, статистически, кроме того у самых лучших внутридневных аналитиков, верные и неверные прогнозы соотносятся в пропорции 60/40, а чаще совпадение аналитических прогнозов с действительностю еще более удручает (уже писал об этом тут http://www.investpalata.ru/?p=6036 ).

Из этого направляться, что кроме того наилучший аналитический ум не сможем «приобретать прибыль, и не приобретать убыток», как думал начинающий трейдер в начале моей заметки.  Значит ли это, что начальную задачу получения прибыли решить нереально? Нет, не означает.

Попытаемся, как сказал Ленин, пойти вторым методом. Итак. Дано: цель трейдинга — получение прибыли, но наряду с этим, трейдер совершает как прибыльные, так и убыточные сделки (статистически, даже в том случае, если выполнять сделки наобум, добрая половина из них будет прибыльная, а добрая половина убыточная- легко вследствие того что другие варианты неосуществимы).

Исходя из этих модифицированных условий задачи, внутридневной трейдер (таких трейдеров еще именуют «интрадей-трейдер» от англ. intraday- в дня ) формулирует ответ данной задачи так: 1) количество сделок должно быть большим, дабы для массива этих сделок была применима теория возможностей 2) тогда, даже если не использовать никаких аналитических инструментов, добрая половина из этих сделок будет прибыльной, а добрая половина убыточной 3) тогда, сделки условно возможно будет поделить на пары «прибыльная-убыточная» 4) тогда, в случае если безотносительный размер прибыли в каждой прибыльной сделке будет больше, чем полный размер убытка в каждой убыточной сделке, итогом массива сделок будет прибыль.

Дабы добиться для того чтобы результата, трейдер использует правило «отношение прибыли к убытку в сделке = 2/1». Другими словами, открывая позицию, интрадей-трейдер планирует и размер прибыли, которую он возьмёт, в случае если его прогноз верный, и размер убытка, в случае если его прогноз неверный. Наряду с этим, размер прибыли он планирует на основании собственной совокупности, а размер убытка искусственно ограничивает, установив технический стоп-лосс. Попытаюсь пояснить, как это происходит, на примерах:

Пример 1: Торговая система трейдера следующая: трейдер открывает долгую позицию по Газпрому ежедневно, ровно в 11 часов утра по рыночной цене (другими словами, ровно в 11-00 трейдер берёт Газпром), берёт 1 акцию Газпрома. , если цена вырастает на 1 рубль, трейдер реализовывает Газпром, и фиксирует 1 рубль прибыли. Тогда, исходя из потенциальной прибыли 1

руб, и правила «прибыль/убыток=2/1») трейдер устанавливает стоп-лосс на уровне «цена приобретения минус 50 копеек»- другими словами, в случае если цена ценные бумаги Газпрома упадет на 50 копеек, трейдер реализовывает акцию, и приобретает 50 копеек убытка. Итог: за 4 года трейдер совершил много сделок (в году 250 рабочих дней, исходя из этого отечественный гипотетический трейдер за 4 года совершит 1000 сделок). Из этих 1000 сделок, статистически добрая половина будет прибыльной, а добрая половина убыточной. НО.

В 500 прибыльных сделках трейдер взял 500 рублей прибыли. А в 500 убыточных сделок трейдер взял 250 рублей убытка. Итого, итог отечественного трейдера- прибыль 250 рублей.

Пример 2, более сложный. Торговая система трейдера следующая: трейдер пользуется теханализом, и покупает ценные бумаги при пробое уровня сопротивления (пробоем  он вычисляет рост цен на 30 копеек над уровнем сопротивления).

А приобретает ценные бумаги при непробое следующего уровня сопротивления (непробоем он вычисляет достижение следующего уровня сопротивление, и откат от него на 30 копеек вниз ). Предположим, что трейдер выстроил графики, и предполагает следующее: газпром на данный момент на восходящем тренде, текущая цена газпрома 110, ближайшие уровни сопротивления 112, 118, 124, 127. Тогда, в соответствии с совокупности, трейдер обязан приобрести Газпром, в случае если цена пробьет 112 (достигнет 112+0.30 =112.30).

Тогда, выход из позиции по прибыли устанавливается в соответствии с данной же торговой системе на уровне 118-0.30= 117.70. Другими словами потенциальная прибыль в сделке 117.70- 112.3= 5.4. А тогда, пользуясь правилом «прибыль/убыток = 2/1» трейдер устанавливает стоп- лосса на уровне (112.30 (цена входа в позицию)) минус ((5.40/2=2.70)(допустимый размер убытка в сделке исходя из принципа «прибыль/убыток=2/1»)) = 112.30 – 2.70 = 109.6.

Другими словами, еще раз акцентирую: в случае если цена вырастет со 112.30 до 117.70, трейдер реализует акции и возьмёт 5.40 прибыли; в случае если цена упадет с 112.30 до 109.60, трейдер реализует акции и возьмёт 2.70 убытка. Итог: предположим, за 12 лет трейдер совершил 3000 сделок, делая подобные условия. Тогда, 1500 из этих сделок будет прибыльными, а 1500 убыточными.

Но статистически, прибыль в каждой прибыльной будет в 2 раза больше, чем убыток в каждой убыточной, в следствии, итогом будет прибыль.

Сигнал входа в позицию, и сигнал выхода их позиции возможно выяснен на основании теханализа (как в примере 2), на основании того что часы пробили 11 ( как в примере 1), либо на основании сложных математических моделей (механических торговых систем, нейросетей), либо на основании фундаментального анализа (к примеру, трейдер входит в позицию в случае если P/E компании падает ниже 4) – и без того потом- фактически, это не крайне важно. Необходимо помнить, что, не считая сигнала на вход, у трейдера должен быть сигнал на выход, и механический стоп-лосс. И что данный стоп-лосс должен быть на уровне убытка в 2 раза меньше, чем уровень потенциальной прибыли.

Начинающие трейдеры в большинстве случаев увлекаются сигналами входа в позицию, наряду с этим пренебрегают сигналами выхода из позиции по прибыли, и, что самое ужасное, не устанавливают стоп-лоссы, и теряют капитал. Не повторяйте их неточностей.

Исходя из всего сказанного выше, резюмирую. Правила успешного интрадей-трейдинга:

1) торговая система должна быть. Она возможно нелепой, как в примере 1, но она  должна быть формализована (другими словами, обрисована на бумаге)- лишь тогда вы сможете выполнять сделки системно (другими словами по строгим правилам), и лишь тогда к вашим сделкам возможно будет применить теорию возможностей.

2) Торговая система обязана включать сигналы входа, выхода из позиции, и стоп-лоссы.

3) Безотносительный размер позиции должен быть таким, дабы вы не утратили целый капитал в следствии одной убыточной сделке,  а смогли хотя бы совершить такое, большое, количество сделок, к числу которых возможно будет применить теорию возможностей.

Я уже писал про правила установки стоп-лоссов на отечественном сайте тут http://www.investpalata.ru/?p=1523 В том месте, не считая стоп-лоссов, затронута и тема управления размером позиции финал из достаточности капитала.

Еще про системную торговлю писал Александр Волынский тут: http://www.investpalata.ru/?p=3815 – также нужная статья.

И вот еще хорошая статья Волынского http://www.investpalata.ru/?p=492 – как прибыльно торговать на бирже.

И по большому счету, на мой взор, на отечественном сайте большое количество нужных статей в разделе «Обучение. Нужные статьи» http://www.investpalata.ru/?cat=17paged=2

Источник: www.investpalata.ru

Как торговать на бирже криптовалют Poloniex пара BTC/ETH

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: