коэффициент и Ковариация корреляции

Ранее была рассмотрена диаграмма разброса, иллюстрирующая распределение двумерных числовых эти (см. последний раздел Изображение двумерных числовых данных заметки Представление числовых данных в виде диаграмм и таблиц ). В настоящей заметке мы изучим два количественных показателя, характеризующих силу зависимости между двумя переменными — коэффициент и ковариацию корреляции. [1] Ковариация оценивает силу линейной зависимости между двумя числовыми переменными X и Y. Выборочная ковариация:

Скачать заметку в формате Word  либо pdf. примеры в формате Excel2013

Разглядим пятилетнюю долю затрат и среднегодовую доходность в фондах с низким уровнем риска (рис. 1). Для расчета ковариации двух выборок в Excel до 2007 года употребляется функция =КОВАР(), начиная с версии 2010 – функция КОВАРИВЦИЯ.В().

Рис. 1. Пятилетняя доля затрат и

среднегодовая доходность обоюдных фондов с низким уровнем риска

Любопытно, что ковариация случайной величины с собой равна дисперсии:

В случае если ковариация хороша, то с ростом значений одной случайной величины, значения второй имеют тенденцию возрастать, а вдруг символ отрицательный — то убывать. Но лишь по безотносительному значению ковариации нельзя судить о том, как очень сильно величины взаимосвязаны, поскольку её масштаб зависит от их дисперсий. Масштаб возможно отнормировать, поделив значение ковариации на произведение среднеквадратических отклонений (квадратных корней из дисперсий).

Наряду с этим получается так называемый коэффициент корреляции Пирсона.

Относительная сила зависимости, либо связи, между двумя переменными, образующими двумерную выборку, измеряется коэффициентом корреляции, изменяющимся от –1 для совершенной обратной зависимости до +1 для совершенной прямой зависимости. Коэффициент корреляции обозначается греческой буквой

Источник: baguzin.ru

Расчет коэффициента корреляции в Excel

Важное на сайте:

• Как рассчитать средний курс валюты
• Как раз иваново акции
• Как скачать турецкий поинт бланк
• Как снять деньги с форекс
• Как снять валюту с карточки в украине

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

• Как рассчитать корреляцию

  КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ При изучении здравоохранения и общественного здоровья в научных и практических целях исследователю довольно часто приходится…

• Что такое корреляция? значение и толкование слова korreljatsija, определение термина

  Корреляция — англ. correlation; нем. Korrelation. 1. Взаимозависимость, обоюдное соответствие, соотношение понятий, предметов, явлений. 2. Сообщение…

• Что показывает коэффициент корреляции

  Корреляция Разглядим следующую задачу. Была совершена серия измерений двух случайных размеров X и Y. причем измерения проводились попарно: т.е. за одно…

• Как рассчитать цену?

  20010,0,3500, Ценообразование – достаточно сложная процедура, которая требует от экономистов предприятия учета многих нюансов. Как правило, при…

• Что такое корреляция валют?

  Корреляция валют — это одно из ответственных понятий Форекс, которым обязан располагать в собственном арсенале любой трейдер, торгующий как валютными,…

• Как рассчитать стоимость акции

  93 модели и Методы анализа акций Акция имеет номинальную, выкупную, балансовую, ликвидационную, рыночную цены Стоимость по номиналу акции — это ее…