Что такое биржевой стакан и для чего он нужен

Posted by workscan on in Фондовый рынок, форекс, акции, инвестиции в бизнес

Что такое стакан котировок

В денежной литературе под понятием «биржевой стакан» попадает цифровое отображение сложившихся рыночных настроений, на базе которых возможно проанализировать текущую обстановку и сделать кратковременный прогноз. От ценовых графиков биржевой стакан отличается прежде всего тем, что визуально не отображает рыночную данные, а только демонстрирует заявки, расположенные рядом от текущего значения цены. От объёмов и скорости их выполнения будет зависеть вся предстоящая ценовая направленность.

Биржевой стакан разделен на пара составных частей:

  • Красная территория – это отображение заявок, продаваемых (ask).
  • Зеленая территория – это все выставленные ордера на приобретение актива (bid).
  • Рыночная цена – находится в промежутке между лучшими стоимостями покупателей и продавцов.

Что такое биржевой стакан и для чего он нужен

Принципиально важно! Ни один представленный на бирже стакан не может охватить лимитные распоряжения всех действующих рыночных участников. Исходя из этого, в него помещаются только часть заявок, родных к текущей цене.

Но, в случае если на бирже появляется большой игрок, его действия не останутся незамеченными (как раз подобную данные отслеживают и применяют в собственной деятельности многие мелкие трейдеры и средние).

Как применять стаканные котировки?

Лишь по окончании анализа стакана трейдер способен осознать, как устроен рынок, как организована цена и как на базе этих разрешённых принять точечное решение относительно входа в перспективную позицию.

Умелые трейдеры рекомендуют применять биржевой стакан лишь в качестве запасного инструмента. К примеру, вы совершили теханализ и распознали на пути перемещения цены сильные технические уровни. Сейчас, дабы определить возможность отката, достаточно взглянуть на ближайшие лимитные заявки, которыми собираются воспользоваться большая часть представителей биржи:

  • В случае если господствуют продажи, то в совокупности с уровнем это выступает качественным знаком, разрешающим войти в позицию.
  • В то время, когда обстановка обратная, то на рынке временная неопределенность, исходя из этого образованный сигнал стоит проигнорировать.

Как видите, в чистом виде заявки в котировочном стакане ничего не стоят и являются простым комплектом цифр.

Разновидности заявок

Выделяют средние, небольшие и большие заявки. По неспециализированному правилу это деление определяется исходя из среднедневного количества по каждому биржевому инструменту.

Предположим, что среднедневной количество заявок на торгуемый актив образовывает 2 миллиона контрактов. Исходя из для того чтобы условия, всю совокупность грамотных заявок возможно классифицировать так:

  • Большие (4000-10 000 контрактов) – ответственные ордера, воздействующие на рынок. За ними стоит всегда наблюдать и учитывать их действие при открытии собственной позиции.
  • Средние (400-1000 контрактов) – имеют значимость лишь в том случае, если на одном ценовом диапазоне их накопилось большое количество (т.е. способны оказывать влияние на цену за счет собственной плотности).
  • Небольшие (20-100 контрактов) – заявки, каковые остаются без внимания, потому, что на поведение рынка фактически не воздействуют.

Кроме деления по размеру выставленных контрактов, заявки возможно поделить по их стратегической предназначенности. В этом замысле существуют пассивные и активные ордера.

Заявку принято именовать пассивной, если она статично размещена на стоимостях, сосредоточенных в узком диапазоне (т.е. она своим присутствием не формирует никакого перемещения, а просто закрепляет определенный уровень). В большинстве случаев, все пассивные ордера находятся у сильных линий помощи/сопротивления. Но, как показывает опыт, кроме того при громадной совокупности ордеров у сильных технических уровней, это не гарантирует ценовой откат.

Исходя из этого, без дополнительных сигналов принимать какие-либо стратегические ответы очень нежелательно.

Агрессивными будут принимать во внимание те ордера, каковые подаются конкретно с биржи (рыночные распоряжения). Их наличие есть лимитированным, но, появляясь на протяжении уже сложившейся ценовой динамики, как раз с их помощью рынок может долгий период придерживаться выбранного курса.

Как применять контакт пассивных и агрессивных ордеров?

Разглядим обстановку, в то время, когда цена подошла к сильной линии сопротивления и в скором будущем собирается ее пробить. В случае если в таковой момент обратить внимание на биржевой стакан, то возможно заметить сотрудничество пассивных и агрессивных заявок. В этом случае трейдер может выбрать одну из следующих моделей поведения:

  • Вынести за пределы большого пассивного ордера защитный приказ и войти в рынок на продажу (т.е. он рассчитывает на ценовой продажи и откат по максимально большой цене).
  • Дождаться пробития плотности пассивных заявок и вместе с агрессивным участником войти в позицию на приобретения.
  • Остаться вне рынка, понаблюдать, чем закончится контакт ордеров в консолидированной территории, а после этого входить в позицию уже на коррекции нового тренда.

Биржевой стакан – это вспомогательный инструмент, что идеально подходит для стратегий среднесрочного характера. Торгуйте грамотно и ни при каких обстоятельствах не принимайте поспешных ответов. Удач!

© Пелин Дмитрий, TimesNet.ru

Торговля Криптовалютой Биржевой Стакан

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: