Стратегия торговли по индикатору macd

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Стратегия торговли по индикатору macd

Торговый способ конвергенции – дивергенции скользящих средних (MACD – Moving Average Convergence-Divergence) был создан во второй половине 70-ых годов двадцатого века Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для фондового рынка.

Технические индикаторы делятся на две категории: те, что действенны на трендовых рынках, и те, каковые оптимальнее трудятся на неустойчивых либо нетрендовых рынках. Индикатор MACD оптимальнее применять как индикатор, следующий за трендом. Торговый способ MACD трудится особенно прекрасно на спокойных долговременных рынках, где вы имеете возможность оставаться с главным трендом, игнорируя более не сильный ценовые перемещения.

Одним из лучших применений индикатора MACD будет его применение на недельных либо месячных графиках в качестве индикатора долговременного направления рынка. В большинстве случаев применение индикатора MACD на нетрендовых рынках не ведет к успеху. Ищите дивергенции, в то время, когда рынки не будут в состоянии тренда.

Индикатор MACD есть комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, каковые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (именуемая сигнальной линией) есть приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.

Торговля на пересечениях MACD

Главным знаком MACD есть пересечение. Сигналы к приобретению генерируются, в то время, когда более стремительная линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже – в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в следствии нередкие дергания и большие утраты. Вы скоро найдёте, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий большое количество фальшивых сигналов и собирающий утраты.

К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, каковые окажут помощь трейдеру избежать прочих недостатков и дёрганий.

Рис.1 Торговля на пересечениях индикатора MACD. MACD дает большое количество сигналов при пересечении(светло синий стрелки), но в случае если направляться сигналам в направлении главного тренда, большая часть сигналов будут прибыльными. В качестве индикатора определяющего тренд употребляется 28-скользящее среднее.

Применение уровней перекупленности/перепроданности индикатора MACD

Способ MACD возможно использован для определения точек, на которых рынок делается перекупленным либо перепроданным и, так, оказывается подверженным развороту. Разглядывая более стремительную из двух линий индикатора MACD, Аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса SP на уровне +/-250 по шкале MACD. Для индекса NYSE он рекомендует +/-120. В то время, когда вторая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к приобретению либо продаже.

Пересечения, каковые появляются до успехи уровня экстремума, смогут быть проигнорированы, и, так, будет удалено большая часть дерганий. В следствии маленького изучения, подобные уровни смогут быть найдены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с громадными перемещениями цены. Не забывайте, индикатор MACD оптимальнее применять в качестве долговременного инструмента следования за трендом, а не кратковременного торгового таймера.

Сигналы, появляющиеся в средней области графика индикатора MACD,направляться принимать, лишь в случае если второй проверенный индикатор подтверждает тот факт, что торговля будет проходить в направлении тренда.

Линии тренда индикатора MACD

Одним весьма интересным методом применения MACD есть отметка прыжка перед пересечением методом рисования трендовой линии на самом MACD и торговле после этого на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать ответственному трансформации на рынке и является ранним дающим предупреждение знаком о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует либо соответствует прорыв трендовой линии, владеют намного более серьёзным техническим значением, чем пересечения светло синий сами по себе. Агрессивные трейдеры имели возможность бы рассмотреть возможность немедленного вхождения на рынок по окончании прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD, тогда как более осмотрительные трейдеры смогут подождать настоящего

пересечения для подтверждения. Не забывайте, если вы торгуете, надеясь только на прорывы трендовой линии, не ждя пересечения, торговля мало себя оправдает , если пересечение не случится в скором времени. Вы имеете возможность попасть в неудачную обстановку, применяя совокупность MACD, и станете вынуждены искать какой-либо второй способ для выхода из рынка.

Ищите дивергенцию

самые ценными и показательными моделями индикатора MACD являются дивергенции, в особенности на нетрендовых рынках. Существуют двухуровневые конструкции, каковые появляются, в то время, когда рынок создаёт пик либо впадину, а после этого последовательно новый пик либо впадину, которую MACD не имеет возможности подтвердить. Дивергенции – это весьма действенная форма большинства технических индикаторов, и MACD тут не есть исключением.

Дивергенции индикатора MACD более нужны для индикации продолжения тренда по окончании коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда.

Как и с любыми вторыми дивергенциями, оптимальнее не опережать события, а дождаться перед вхождением на рынок, пока дивергенция всецело установится. Нет ничего, что вынудит вас ощущать себя так по-дурны, как вхождение в торговлю в ожидании дивергенции, которая ни при каких обстоятельствах не случится. Тогда вы совершенно верно окажетесь на противоположной стороне сильного тренда.

Рис.2 Дивергенция индикатора MACD. Дивергенция появившаяся на вершине акций Норникеля и индикатора MACD послужила хорошим знаком разворота восходящего тренда.

Комбинирование сигналов MACD

Дивергенция, появляющаяся в соответствии с прорывом трендовой линии MACD и пересечением, есть весьма сильным знаком. В большинстве случаев, прорыв линии тренда происходит первым, в то время, когда рынок начинает выходить из момента. Дивергенция идет следом, в большинстве случаев совпадая с двойным пиком либо впадиной на рынке.

Наконец, пересечение на рынке включает сигналы на вхождение.

Не забывайте, что сами по себе пересечения MACD в большинстве случаев не значительны, пока к ним не присоединяются одна либо две обрисованные схемы. Не нужно механически торговать на пересечениях и ожидать наряду с этим доходов. В то время, когда по индикатору MACD торгуют так, получается безубыточная совокупность минус цена трансакций. Эти результаты сходны с результатами тестирования, в то время, когда другие технические изучения использовались для торговли таким же образом.

Подобный подход обязан восприниматься с недоверием, не обращая внимания на то что вы, быть может, о нем просматривали.

Торговля в направлении тренда

Главные тренды смогут быть выяснены методом применения более долговременного индикатора MACD для подтверждения более кратковременного MACD. Применяйте недельный MACD для подтверждения дневных графиков MACD. Применяйте дневной индикатор MACD для подтверждения внутридневных графиков.

Торгуйте по более кратковременным сигналам лишь в направлении, обозначенном более долговременным MACD, и вы избежите по крайней мере половины потенциальных дерганий.

Вторым подходом будет применение другого технического индикатора, для того чтобы как среднесрочная одиночная несложная скользящая средняя либо двойная несложная скользящая средняя для нахождения промежуточного тренда. После этого принимайте сигналы индикатора MACD лишь в направлении тренда.

Рис.3 Недельный индикатор MACD. Сигналы при пересечении индикатора MACD с сигнальной линией на недельном графике USDCHF давали хорошие сигналы о начале тренда.

Какой бы способ определения тренда вы не выбрали, он обязан определять не только направление тренда, но и его силу. Отсутствие либо наличие тренда на рынке возможно измерено при помощи ADX Уайлдера. Применяйте 18-дневный индикатор ADX, и, в случае если ADX растет, значит тренд сигналы и силен MACD будут давать хорошую отдачу. В случае если ADX падает, то рынку недостает силы и простые MACD трейдеры, возможно, будут терпеть убытки, а вы должны искать дивергенции.

Это окажет помощь отфильтровать множество нетрендовых рынков, вызывающих утраты при торговле по индикатору MACD.

(Еще нет голосов, покиньте первым)

Источник: www.forextimes.ru

Индикатор MACD настройки стратегии

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: